💻Как искусственный интеллект торговал акциями в сентябре
Представляю вашему вниманию ежемесячный аналитический обзор по портфельной стратегии «Альфа ИИ. Российские акции», которая основана на технологиях машинного обучения.
Идея стратегии заключается в том, что алгоритм, созданный на технологиях ИИ, постоянно анализирует рынок и оценивает вероятность роста или падения ценных бумаг. При выявлении высокой вероятности роста и наличии денежных средств в портфеле исполняется сигнал на покупку. При этом учитывается текущая ликвидность, издержки и другие факторы, влияющие на результат. Алгоритм постоянно совершенствуется, обучаясь на свежих рыночных данных.
Стратегия была запущена 02.08.2023 г. Минимальная сумма инвестирования = ₽500 тыс. (довнесение от ₽100 тыс.). Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года. Валюта стратегии – рубль. На горизонте ближайших 12 месяцев ожидаю доходность ~30%.
Текущие результаты стратегии впечатляют. Несмотря на коррекцию, по итогам работы последних 9 месяцев она принесла инвесторам +8.5% дохода, тем самым обогнав бенчмарк (индекс Мосбиржи) с начала годана 16,3% (IMOEX ~ -7,8%).
Однако в сентябре, несмотря на неплохой результат, стратегия всё же уступила индексу. IMOEX вырос на 7.8%, тогда как портфели стратегии в среднем выросли на 6.2%. В течение месяца закрытых позиций в стратегии не было. На конец сентября в портфелях по-прежнему преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT.
Performance стратегии в сравнение с индексом (с 31.12.2023 г. по 30.09.2024 г.): Альфа ИИ: 1 мес. = +6,2% 3 мес. = -4,4% 6 мес. = -3,6% YTD = +8,5%
✅ В стратегии отсутствуют «плечи» и короткие позиции. Алгоритмы «заточены» на то, чтобы при неблагоприятных ситуациях выходить в кэш. Таким образом, смысл стратегии – зарабатывать на росте (получать доходность выше индекса) и защищаться через выход в кэш (чтобы терять меньше индекса). Сейчас доля кэша ~30%.
✅ Портфели клиентов внутри стратегии диверсифицированы (10 позиций в портфеле по ~10%). В стратегии нет инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✅ Клиент не теряет на комиссиях во время просадки. В стратегии нет Mfee, только Sfee (клиент платит комиссию только тогда, когда стратегия зарабатывает).
Альфа-Капитал уже более пяти лет применяет машинное обучение в инвестициях. При разработке данного алгоритма использовались данные по ~200 ценным бумагам за последние 15 лет.
💻Как искусственный интеллект торговал акциями в сентябре
Представляю вашему вниманию ежемесячный аналитический обзор по портфельной стратегии «Альфа ИИ. Российские акции», которая основана на технологиях машинного обучения.
Идея стратегии заключается в том, что алгоритм, созданный на технологиях ИИ, постоянно анализирует рынок и оценивает вероятность роста или падения ценных бумаг. При выявлении высокой вероятности роста и наличии денежных средств в портфеле исполняется сигнал на покупку. При этом учитывается текущая ликвидность, издержки и другие факторы, влияющие на результат. Алгоритм постоянно совершенствуется, обучаясь на свежих рыночных данных.
Стратегия была запущена 02.08.2023 г. Минимальная сумма инвестирования = ₽500 тыс. (довнесение от ₽100 тыс.). Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года. Валюта стратегии – рубль. На горизонте ближайших 12 месяцев ожидаю доходность ~30%.
Текущие результаты стратегии впечатляют. Несмотря на коррекцию, по итогам работы последних 9 месяцев она принесла инвесторам +8.5% дохода, тем самым обогнав бенчмарк (индекс Мосбиржи) с начала годана 16,3% (IMOEX ~ -7,8%).
Однако в сентябре, несмотря на неплохой результат, стратегия всё же уступила индексу. IMOEX вырос на 7.8%, тогда как портфели стратегии в среднем выросли на 6.2%. В течение месяца закрытых позиций в стратегии не было. На конец сентября в портфелях по-прежнему преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT.
Performance стратегии в сравнение с индексом (с 31.12.2023 г. по 30.09.2024 г.): Альфа ИИ: 1 мес. = +6,2% 3 мес. = -4,4% 6 мес. = -3,6% YTD = +8,5%
✅ В стратегии отсутствуют «плечи» и короткие позиции. Алгоритмы «заточены» на то, чтобы при неблагоприятных ситуациях выходить в кэш. Таким образом, смысл стратегии – зарабатывать на росте (получать доходность выше индекса) и защищаться через выход в кэш (чтобы терять меньше индекса). Сейчас доля кэша ~30%.
✅ Портфели клиентов внутри стратегии диверсифицированы (10 позиций в портфеле по ~10%). В стратегии нет инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✅ Клиент не теряет на комиссиях во время просадки. В стратегии нет Mfee, только Sfee (клиент платит комиссию только тогда, когда стратегия зарабатывает).
Альфа-Капитал уже более пяти лет применяет машинное обучение в инвестициях. При разработке данного алгоритма использовались данные по ~200 ценным бумагам за последние 15 лет.
In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats. He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform.
from ar
