Как приручить доходность

Согласно зарубежным работам, моментум хорошо сочетается со стоп-лоссами: акцию можно продавать, если цена этой акции опустилась ниже цены закрытия предыдущего месяца на 5-10%. Это сильно снижает просадку.

На исторических данных нашего рынка наименьшая просадка по счету получается в том случае, если продавать такие акции:
1) при снижении цены более чем на 5,5% от цены закрытия предыдущего месяца, если ожидается "слабость" нашего рынка. "Слабость" ожидается, если, во-первых, снижается RGBICP1Y, а во-вторых, не растет CLI;
2) при снижении цены более чем на 8,5% от цены закрытия предыдущего месяца, если "слабость" не ожидается.

Или можно просто выставить оповещения в диапазоне 5-10% и смотреть по ситуации😁

Ssrn

Taming Momentum Crashes: A Simple Stop-Loss Strategy

In this paper, we propose a stop-loss strategy to limit the downside risk of the well-known momentum strategy. At a stop-level of 10%, we find, with data from J

www.group-telegram.com/br/kpd_investments.com/135

1.6K viewsedited  Dec 7, 2021 at 08:51

Согласно зарубежным работам, моментум хорошо сочетается со стоп-лоссами: акцию можно продавать, если цена этой акции опустилась ниже цены закрытия предыдущего месяца на 5-10%. Это сильно снижает просадку.

На исторических данных нашего рынка наименьшая просадка по счету получается в том случае, если продавать такие акции:
1) при снижении цены более чем на 5,5% от цены закрытия предыдущего месяца, если ожидается "слабость" нашего рынка. "Слабость" ожидается, если, во-первых, снижается RGBICP1Y, а во-вторых, не растет CLI;
2) при снижении цены более чем на 8,5% от цены закрытия предыдущего месяца, если "слабость" не ожидается.

Или можно просто выставить оповещения в диапазоне 5-10% и смотреть по ситуации😁

BY Как приручить доходность