Telegram Group & Telegram Channel
Немного попрактиковался в курвабобрфиттинге. А именно, в поиске такой комбинации моментума за разные периоды времени, которая максимизирует накопленную разность между Q1 и Q4.

В конечном итоге, самой лучший результат получился при использовании следующей формулы:
(r(12-1)*a+r(6-1)*b)/СКО(12)
где:
r(12-1) - доходность за предыдущие 12 месяцев без учета последнего;
r(6-1) - доходность за предыдущие 6 месяцев без учета последнего;
СКО (12) - среднеквадратичное отклонение месячных доходностей за последние 12 месяцев;
a = 0,9;
b = 0,1.

На график вывел динамику Q1-Q4 в зависимости от значений a и b. Чем выше b, тем выше доля r(6-1) в нашем комбинированном моментуме, тем ниже результат. Расчеты показывают, что переходить на полностью шестимесячный моментум (a=0, b=1) - это так себе идея, Q1-Q4 едва достигает 7,5. При этом небольшую долю для r(6-1) выделить все-таки стоит.

Глобально такое упражнение показывает устойчивость моментума к разным спецификациям: как бы мы не задали параметры a и b, Q1-Q4 всегда остается положительным.



group-telegram.com/kpd_investments/895
Create:
Last Update:

Немного попрактиковался в курвабобрфиттинге. А именно, в поиске такой комбинации моментума за разные периоды времени, которая максимизирует накопленную разность между Q1 и Q4.

В конечном итоге, самой лучший результат получился при использовании следующей формулы:
(r(12-1)*a+r(6-1)*b)/СКО(12)
где:
r(12-1) - доходность за предыдущие 12 месяцев без учета последнего;
r(6-1) - доходность за предыдущие 6 месяцев без учета последнего;
СКО (12) - среднеквадратичное отклонение месячных доходностей за последние 12 месяцев;
a = 0,9;
b = 0,1.

На график вывел динамику Q1-Q4 в зависимости от значений a и b. Чем выше b, тем выше доля r(6-1) в нашем комбинированном моментуме, тем ниже результат. Расчеты показывают, что переходить на полностью шестимесячный моментум (a=0, b=1) - это так себе идея, Q1-Q4 едва достигает 7,5. При этом небольшую долю для r(6-1) выделить все-таки стоит.

Глобально такое упражнение показывает устойчивость моментума к разным спецификациям: как бы мы не задали параметры a и b, Q1-Q4 всегда остается положительным.

BY Как приручить доходность




Share with your friend now:
group-telegram.com/kpd_investments/895

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Stocks closed in the red Friday as investors weighed upbeat remarks from Russian President Vladimir Putin about diplomatic discussions with Ukraine against a weaker-than-expected print on U.S. consumer sentiment. Right now the digital security needs of Russians and Ukrainians are very different, and they lead to very different caveats about how to mitigate the risks associated with using Telegram. For Ukrainians in Ukraine, whose physical safety is at risk because they are in a war zone, digital security is probably not their highest priority. They may value access to news and communication with their loved ones over making sure that all of their communications are encrypted in such a manner that they are indecipherable to Telegram, its employees, or governments with court orders. Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open. Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes. In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later.
from cn


Telegram Как приручить доходность
FROM American