Telegram Group & Telegram Channel
ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅
Многие аналитики успели отметить, что Банк России "должен" повысить ключевую ставку, чтобы "оправдать" ожидания рынка Мало аналитиков говорят откуда эти ожидания (или точнее - их оценки ожиданий) взялись @c0ldness
Мы оцениваем ожидания следующим образом:

• Берем свопы на RUONIA - http://roisfix.ru/ - прокси ключевую ставку (можете брать RUSFAR - каждому свое)

• Убераем из них премию за срочность - как историческую среднюю разницу между свопами на срок t и реализованную среднюю RUONIA. Если не убрать эту премию, то будем хронически завышать "риск-нейтральные" ожидания по ставке

• Получаем премию около 0.03 процентных пунктов за 1 мес срока свопа

• Оцениваем параметры формулы Нельсона-Зигеля для кривой доходности свопов и досчитываем из нее форвардую кривую - т.е. ожидаемую траекторию RUONIA

@c0ldness



group-telegram.com/c0ldness/1821
Create:
Last Update:

Мы оцениваем ожидания следующим образом:

• Берем свопы на RUONIA - http://roisfix.ru/ - прокси ключевую ставку (можете брать RUSFAR - каждому свое)

• Убераем из них премию за срочность - как историческую среднюю разницу между свопами на срок t и реализованную среднюю RUONIA. Если не убрать эту премию, то будем хронически завышать "риск-нейтральные" ожидания по ставке

• Получаем премию около 0.03 процентных пунктов за 1 мес срока свопа

• Оцениваем параметры формулы Нельсона-Зигеля для кривой доходности свопов и досчитываем из нее форвардую кривую - т.е. ожидаемую траекторию RUONIA

@c0ldness

BY ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/c0ldness/1821

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Also in the latest update is the ability for users to create a unique @username from the Settings page, providing others with an easy way to contact them via Search or their t.me/username link without sharing their phone number. In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. Ukrainian forces successfully attacked Russian vehicles in the capital city of Kyiv thanks to a public tip made through the encrypted messaging app Telegram, Ukraine's top law-enforcement agency said on Tuesday.
from es


Telegram ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅
FROM American