Telegram Group & Telegram Channel
💻 Как искусственный интеллект торговал акциями в октябре (Квант)

Представляю вашему вниманию очередной ежемесячный аналитический обзор по биржевому паевому инвестиционному фонду Альфа Квант (AKQU).

Вначале, хочу ещё раз напомнить, что в линейке «Альфа-Капитала» существует два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:

✔️Стратегия «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» — доступна только клиентам «Альфа-Капитала».

✔️БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.

Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом как сигналы для совершения сделок. Но между ними есть и отличия. «Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия (у каждого инвестора свой портфель). А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда). О результатах «Альфа Искусственный интеллект» в октябре писал здесь. Теперь рассказываю про Квант.

Результаты: по итогам работы последних 10 месяцев Альфа Квант принёс вкладчикам +4,6%, «альфа» к индексу с учетом сложных процентов уже составляет 26,6%. Бенчмарк IMOEX за тот же период показал результат -17,4%. Данные в виде графика смотрите на прикреплённой картинке.

В октябре стратегия фонда выглядела лучше рынка. По итогам месяца IMOEX снизился на 10.4%, тогда как паи фонда скорректировались на 5.4%.

В течение октября было закрыто 6 позиций, все в убыток, средний процент по закрытым позициям составил -18.62%. В чём причина? В первую очередь отсутствие возможности закрывать позиции в августе с точки зрения регуляторных правил (хотя ИИ давал соответствующие сигналы). Дело в том, что по правилам фонд должен находиться 2/3 календарного квартала в 80% активов, а в июле фонд находился преимущественно в кэше на 40% и дополнительно закрывать позиции в августе не мог. В связи с этим сейчас регистрируются изменения в правилах, которые позволят дольше сидеть в кэше, что даст возможность проходить длительные коррекции (как сейчас) с наименьшими потерями.

СЧА фонда = ₽338,7 млн. Сектор с самой высокой экспозицией – нефтегазовый (24,2%).

Performance БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (с 20.12.2023 по 31.10.2024):
БПИФ Альфа Квант:
*7d = -3,3%
*MTD (октябрь) = -5,4%
*3 месяца = -7%
*YTD = +4,6%

IMOEX:
*7d = -5,8%
*MTD (октябрь) = -10,4%
*3 месяца = -13%
*YTD = -17,4%.

Что важно знать о фонде?
✔️ По данным Investfunds, Квант занимает второе место по доходности с начала года среди всех фондов на акции (чистая доходность после комиссий) -> пруфы здесь.

✔️ Фонд отличается уникальным подходом к выбору бумаг: алгоритм машинного обучения «под присмотром» управляющего.

✔️ Стратегия long only. Нет «плечей» и коротких позиций. Защита от коррекции заключается в выходе в кэш при отсутствии сигналов на покупку. Таким образом цель фонда зарабатывать на росте рынка больше бенчмарка (IMOEX), а на снижении терять меньше рынка за счёт увеличения доли кэша. Сейчас доля кэша ~20%.

✔️ На растущем рынке фонд представляет из себя хорошо диверсифицированный портфель — до 20 позиций по ~5% на акцию в портфеле.

✔️ Низкий порог входа. Пай на текущий момент стоит ₽75,4.

Полагаю, что если стратегия фонда могла зарабатывать на очень эффективном рынке акций США (раньше, до блокировок фонд успешно работал на американском рынке через СПб-Биржу), то она сможет успешно работать и на российском, который гораздо менее эффективен. А значит, на нём дольше сохраняются ценовые искажения, позволяющие зарабатывать дополнительную к индексу доходность.

#ИИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/alfawealth/2056
Create:
Last Update:

💻 Как искусственный интеллект торговал акциями в октябре (Квант)

Представляю вашему вниманию очередной ежемесячный аналитический обзор по биржевому паевому инвестиционному фонду Альфа Квант (AKQU).

Вначале, хочу ещё раз напомнить, что в линейке «Альфа-Капитала» существует два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:

✔️Стратегия «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» — доступна только клиентам «Альфа-Капитала».

✔️БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.

Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом как сигналы для совершения сделок. Но между ними есть и отличия. «Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия (у каждого инвестора свой портфель). А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда). О результатах «Альфа Искусственный интеллект» в октябре писал здесь. Теперь рассказываю про Квант.

Результаты: по итогам работы последних 10 месяцев Альфа Квант принёс вкладчикам +4,6%, «альфа» к индексу с учетом сложных процентов уже составляет 26,6%. Бенчмарк IMOEX за тот же период показал результат -17,4%. Данные в виде графика смотрите на прикреплённой картинке.

В октябре стратегия фонда выглядела лучше рынка. По итогам месяца IMOEX снизился на 10.4%, тогда как паи фонда скорректировались на 5.4%.

В течение октября было закрыто 6 позиций, все в убыток, средний процент по закрытым позициям составил -18.62%. В чём причина? В первую очередь отсутствие возможности закрывать позиции в августе с точки зрения регуляторных правил (хотя ИИ давал соответствующие сигналы). Дело в том, что по правилам фонд должен находиться 2/3 календарного квартала в 80% активов, а в июле фонд находился преимущественно в кэше на 40% и дополнительно закрывать позиции в августе не мог. В связи с этим сейчас регистрируются изменения в правилах, которые позволят дольше сидеть в кэше, что даст возможность проходить длительные коррекции (как сейчас) с наименьшими потерями.

СЧА фонда = ₽338,7 млн. Сектор с самой высокой экспозицией – нефтегазовый (24,2%).

Performance БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (с 20.12.2023 по 31.10.2024):
БПИФ Альфа Квант:
*7d = -3,3%
*MTD (октябрь) = -5,4%
*3 месяца = -7%
*YTD = +4,6%

IMOEX:
*7d = -5,8%
*MTD (октябрь) = -10,4%
*3 месяца = -13%
*YTD = -17,4%.

Что важно знать о фонде?
✔️ По данным Investfunds, Квант занимает второе место по доходности с начала года среди всех фондов на акции (чистая доходность после комиссий) -> пруфы здесь.

✔️ Фонд отличается уникальным подходом к выбору бумаг: алгоритм машинного обучения «под присмотром» управляющего.

✔️ Стратегия long only. Нет «плечей» и коротких позиций. Защита от коррекции заключается в выходе в кэш при отсутствии сигналов на покупку. Таким образом цель фонда зарабатывать на росте рынка больше бенчмарка (IMOEX), а на снижении терять меньше рынка за счёт увеличения доли кэша. Сейчас доля кэша ~20%.

✔️ На растущем рынке фонд представляет из себя хорошо диверсифицированный портфель — до 20 позиций по ~5% на акцию в портфеле.

✔️ Низкий порог входа. Пай на текущий момент стоит ₽75,4.

Полагаю, что если стратегия фонда могла зарабатывать на очень эффективном рынке акций США (раньше, до блокировок фонд успешно работал на американском рынке через СПб-Биржу), то она сможет успешно работать и на российском, который гораздо менее эффективен. А значит, на нём дольше сохраняются ценовые искажения, позволяющие зарабатывать дополнительную к индексу доходность.

#ИИ

BY Alfa Wealth




Share with your friend now:
group-telegram.com/alfawealth/2056

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Following this, Sebi, in an order passed in January 2022, established that the administrators of a Telegram channel having a large subscriber base enticed the subscribers to act upon recommendations that were circulated by those administrators on the channel, leading to significant price and volume impact in various scrips. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. The regulator said it had received information that messages containing stock tips and other investment advice with respect to selected listed companies are being widely circulated through websites and social media platforms such as Telegram, Facebook, WhatsApp and Instagram. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee.
from fr


Telegram Alfa Wealth
FROM American