group-telegram.com/cryptokogan/5358
Last Update:
Копитрейдинг
Очевидно, что далеко не все люди могут торговать сами. Это и нехватка времени, и страх перед рынком, и недостаток знаний, получить которые тоже нет ни времени, ни сил. Параллельно из каждого утюга кричат об очередных рекордах, которые ставит цена биткоина… ФОМО давит на психику, хочется “быть в игре”. И тут на помощь приходит “копитрейдинг”, который присутствует на всех крупных биржах.
При поверхностном изучении копитрейдинг выглядит как рабочее решение. Вам предлагается каталог мастер-трейдеров, чьи сделки будут повторятся на вашем аккаунте за небольшой revenue sharing (обычно 10-20% от прибыли). Сам каталог зачастую представляет собой рейтинг по доходности, который можно отфильтровать по многим параметрам. В целом, всё выглядит неплохо.
В чем подвох?
Большинство мастер-трейдеров торгуют по системе grid-bot (сеточного бота). Это тактика постоянных усреднений с целью закрытия всех сделок в плюс. Допустим, первая покупка биткоина была по 99к, он просел до 98к, где состоялась вторая покупка, затем третья по 97к и т.д. Обычно у мастер-трейдера есть относительно большой депозит, благодаря которому он может усредняться очень много раз. Это первый подводный камень. Часто происходят ситуации, когда при серьезной просадке у вас просто закончатся деньги, в то время как мастер-трейдер продолжит усредняться. Более того, он может докинуть средства на свой кошелек, тем самым сломав логику пропорциональных усреднений относительно первоначального объема. В итоге, когда/если рынок всё же отскочит, мастер закроется в плюс, а вы закроетесь в минус (или вас вообще ликвидирует раньше).
Вторая проблема заключается в паранормальных просадках типа тех, что были в апреле или в августе. В этом случае мастер-трейдер ликвидируется вместе с подписчиками. Самое важное: этот сценарий гарантированно произойдёт, так как является математической закономерностью в сеточной торговле (это просто вопрос времени).
Сами мастер-трейдеры заинтересованы торговать по сетке потому, что у этой стратегии очень высокий винрейт. С её помощью при достаточном везении можно быстро выйти на высокие позиции в рейтинге. Мастер-трейдер рассчитывает на доход от комиссии, а не от своего трейдинга. Допустим, он получил в управление (AUM) $5 млн, и сделал +20% за неделю (+$1 млн), получив $100к с revenue sharing (10%). Причем, это довольно скромные показатель. На бычке мастер-трейдеры зарабатывают больше. При этом собственных средств, которые крутились в сделках, могло быть всего $10к. То есть, уже за неделю мастер окупил все свои вложения в 10 раз и может ликвидироваться с чистой прибылью в $90к. Это, конечно, упрощенный пример, однако логика именно такая. У мастера главная задача в привлечении внимания к своему аккаунту, чтобы люди подписались именно на него. Это делается как раз за счет раздутых показателей доходности.
Также опасны новые сеточные аккаунты, у которых бывает просто феноменальная доходность. Дело в том, что на первом этапе сеточник пытается привлечь к себе внимание, поэтому торгует с огромными плечами (до 100х), чтобы как можно быстрее продемонстрировать впечатляющие результаты (ликвидация — сопутствующий риск, некоторые не успевают раскрутиться и ликвидируются раньше).
Лояльное отношение бирж к сеточникам
Интерфейсы большинства бирж устроены так, что не показывают вам историю за более чем 180 дней (или даже 90 дней). Через этот срок все данные мастеров становятся недоступны. Поэтому когда вы находите “проверенных” мастеров, у которых возраст аккаунтов составляет 300-500 дней, вы не видите данных о том, сколько раз аккаунт ликвидировался. Биржам выгодно скрывать реальное положение дел, так как если они будут бороться с grid-торговлей, никто просто не будет заниматься “копиркой” (ведь почти все мастера являются сеточниками). А прибыль бирж идёт с комиссий, им всё равно — выигрываете вы или проигрываете. Лишь бы торговали 🙂
Продолжение здесь.
