Warning: mkdir(): No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 37
Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/kpd_investments/--): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Как приручить доходность | Telegram Webview: kpd_investments/895 -
Немного попрактиковался в курвабобрфиттинге. А именно, в поиске такой комбинации моментума за разные периоды времени, которая максимизирует накопленную разность между Q1 и Q4.
В конечном итоге, самой лучший результат получился при использовании следующей формулы: (r(12-1)*a+r(6-1)*b)/СКО(12) где: r(12-1) - доходность за предыдущие 12 месяцев без учета последнего; r(6-1) - доходность за предыдущие 6 месяцев без учета последнего; СКО (12) - среднеквадратичное отклонение месячных доходностей за последние 12 месяцев; a = 0,9; b = 0,1.
На график вывел динамику Q1-Q4 в зависимости от значений a и b. Чем выше b, тем выше доля r(6-1) в нашем комбинированном моментуме, тем ниже результат. Расчеты показывают, что переходить на полностью шестимесячный моментум (a=0, b=1) - это так себе идея, Q1-Q4 едва достигает 7,5. При этом небольшую долю для r(6-1) выделить все-таки стоит.
Глобально такое упражнение показывает устойчивость моментума к разным спецификациям: как бы мы не задали параметры a и b, Q1-Q4 всегда остается положительным.
Немного попрактиковался в курвабобрфиттинге. А именно, в поиске такой комбинации моментума за разные периоды времени, которая максимизирует накопленную разность между Q1 и Q4.
В конечном итоге, самой лучший результат получился при использовании следующей формулы: (r(12-1)*a+r(6-1)*b)/СКО(12) где: r(12-1) - доходность за предыдущие 12 месяцев без учета последнего; r(6-1) - доходность за предыдущие 6 месяцев без учета последнего; СКО (12) - среднеквадратичное отклонение месячных доходностей за последние 12 месяцев; a = 0,9; b = 0,1.
На график вывел динамику Q1-Q4 в зависимости от значений a и b. Чем выше b, тем выше доля r(6-1) в нашем комбинированном моментуме, тем ниже результат. Расчеты показывают, что переходить на полностью шестимесячный моментум (a=0, b=1) - это так себе идея, Q1-Q4 едва достигает 7,5. При этом небольшую долю для r(6-1) выделить все-таки стоит.
Глобально такое упражнение показывает устойчивость моментума к разным спецификациям: как бы мы не задали параметры a и b, Q1-Q4 всегда остается положительным.
The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client.
from fr
