#разработка_стратегии
Глава 3 или Как найти правильную точку входа?
Данный материал рекомендую начинать читать с первой главы, которую вы можете найти нажав на тег #разработка_стратегии или перейдя по ссылке.
После того, как я определил, что найденный графический паттерн, отрабатывает в 78% случаев, встал вопрос нахождения внутри него оптимальной точки входа.
Так как у меня уже большой опыт работы с графическими фигурами, я сразу пошел по проверенным вариантам: вход в часовой фигуре продолжения сразу перед/после линии, вход на пробой, вход на ретест и прочее.
Так как вход в часовой фигуре для меня более предпочтителен, ибо дает время и позволяет зайти на больший объем, решил начать с него. Но после анализа изначальной выборки, выяснилось, что такая точка входа формируется менее чем в 50% случаев, а значит она не может быть основной. При этом сам по себе способ входа рабочий, поэтому я решил оставить его для дальнейших тестов.
Как часто бывает, при изучении выборки я заметил явную закономерность: почти во всех случаях сразу перед пробоем линии паттерна, либо сразу после него, происходит короткий откат цены, за которым следует обновление максимума. Заметив это я подумал о том, что можно попробовать входить сразу при обновлении этого максимума, ставя стоп-лосс под ближайший локальный минимум.
Проведя первичный тест на выборке, я увидел, что вариант рабочий, поэтому решил сделать черновой прогон "стратегии" в симуляторе рынка и посмотреть, что из этого выйдет.
Для теста я взял дневной график Сбербанка и период с 2002 года по текущий момент. Точки входа я решил использовать обе. Выход из позиции осуществлялся по волнам.
Прогон занял у меня примерно 3 часа времени. По итогу получилось 33 сделки и +119% прибыли. Далее я построил график прироста депозита - сразу отметил, что прирост идет планомерно, без сильных провалов - это хорошо. После этого посчитал основные параметры стратегии: процент прибыльных сделок составил 58%, соотношение риск/прибыль 2,03, математическое ожидание 3,61.
Результаты меня сильно порадовали. Даже в таком черновом варианте, стратегия оказалась вполне рабочей. А значит нужно дальше продолжать тесты и проверку гипотез.
О дальнейших разработках расскажу в следующих постах. А на сегодня у меня все.
Глава 3 или Как найти правильную точку входа?
Данный материал рекомендую начинать читать с первой главы, которую вы можете найти нажав на тег #разработка_стратегии или перейдя по ссылке.
После того, как я определил, что найденный графический паттерн, отрабатывает в 78% случаев, встал вопрос нахождения внутри него оптимальной точки входа.
Так как у меня уже большой опыт работы с графическими фигурами, я сразу пошел по проверенным вариантам: вход в часовой фигуре продолжения сразу перед/после линии, вход на пробой, вход на ретест и прочее.
Так как вход в часовой фигуре для меня более предпочтителен, ибо дает время и позволяет зайти на больший объем, решил начать с него. Но после анализа изначальной выборки, выяснилось, что такая точка входа формируется менее чем в 50% случаев, а значит она не может быть основной. При этом сам по себе способ входа рабочий, поэтому я решил оставить его для дальнейших тестов.
Как часто бывает, при изучении выборки я заметил явную закономерность: почти во всех случаях сразу перед пробоем линии паттерна, либо сразу после него, происходит короткий откат цены, за которым следует обновление максимума. Заметив это я подумал о том, что можно попробовать входить сразу при обновлении этого максимума, ставя стоп-лосс под ближайший локальный минимум.
Проведя первичный тест на выборке, я увидел, что вариант рабочий, поэтому решил сделать черновой прогон "стратегии" в симуляторе рынка и посмотреть, что из этого выйдет.
Для теста я взял дневной график Сбербанка и период с 2002 года по текущий момент. Точки входа я решил использовать обе. Выход из позиции осуществлялся по волнам.
Прогон занял у меня примерно 3 часа времени. По итогу получилось 33 сделки и +119% прибыли. Далее я построил график прироста депозита - сразу отметил, что прирост идет планомерно, без сильных провалов - это хорошо. После этого посчитал основные параметры стратегии: процент прибыльных сделок составил 58%, соотношение риск/прибыль 2,03, математическое ожидание 3,61.
Результаты меня сильно порадовали. Даже в таком черновом варианте, стратегия оказалась вполне рабочей. А значит нужно дальше продолжать тесты и проверку гипотез.
О дальнейших разработках расскажу в следующих постах. А на сегодня у меня все.
group-telegram.com/antifragile_trading/2321
Create:
Last Update:
Last Update:
#разработка_стратегии
Глава 3 или Как найти правильную точку входа?
Данный материал рекомендую начинать читать с первой главы, которую вы можете найти нажав на тег #разработка_стратегии или перейдя по ссылке.
После того, как я определил, что найденный графический паттерн, отрабатывает в 78% случаев, встал вопрос нахождения внутри него оптимальной точки входа.
Так как у меня уже большой опыт работы с графическими фигурами, я сразу пошел по проверенным вариантам: вход в часовой фигуре продолжения сразу перед/после линии, вход на пробой, вход на ретест и прочее.
Так как вход в часовой фигуре для меня более предпочтителен, ибо дает время и позволяет зайти на больший объем, решил начать с него. Но после анализа изначальной выборки, выяснилось, что такая точка входа формируется менее чем в 50% случаев, а значит она не может быть основной. При этом сам по себе способ входа рабочий, поэтому я решил оставить его для дальнейших тестов.
Как часто бывает, при изучении выборки я заметил явную закономерность: почти во всех случаях сразу перед пробоем линии паттерна, либо сразу после него, происходит короткий откат цены, за которым следует обновление максимума. Заметив это я подумал о том, что можно попробовать входить сразу при обновлении этого максимума, ставя стоп-лосс под ближайший локальный минимум.
Проведя первичный тест на выборке, я увидел, что вариант рабочий, поэтому решил сделать черновой прогон "стратегии" в симуляторе рынка и посмотреть, что из этого выйдет.
Для теста я взял дневной график Сбербанка и период с 2002 года по текущий момент. Точки входа я решил использовать обе. Выход из позиции осуществлялся по волнам.
Прогон занял у меня примерно 3 часа времени. По итогу получилось 33 сделки и +119% прибыли. Далее я построил график прироста депозита - сразу отметил, что прирост идет планомерно, без сильных провалов - это хорошо. После этого посчитал основные параметры стратегии: процент прибыльных сделок составил 58%, соотношение риск/прибыль 2,03, математическое ожидание 3,61.
Результаты меня сильно порадовали. Даже в таком черновом варианте, стратегия оказалась вполне рабочей. А значит нужно дальше продолжать тесты и проверку гипотез.
О дальнейших разработках расскажу в следующих постах. А на сегодня у меня все.
Глава 3 или Как найти правильную точку входа?
Данный материал рекомендую начинать читать с первой главы, которую вы можете найти нажав на тег #разработка_стратегии или перейдя по ссылке.
После того, как я определил, что найденный графический паттерн, отрабатывает в 78% случаев, встал вопрос нахождения внутри него оптимальной точки входа.
Так как у меня уже большой опыт работы с графическими фигурами, я сразу пошел по проверенным вариантам: вход в часовой фигуре продолжения сразу перед/после линии, вход на пробой, вход на ретест и прочее.
Так как вход в часовой фигуре для меня более предпочтителен, ибо дает время и позволяет зайти на больший объем, решил начать с него. Но после анализа изначальной выборки, выяснилось, что такая точка входа формируется менее чем в 50% случаев, а значит она не может быть основной. При этом сам по себе способ входа рабочий, поэтому я решил оставить его для дальнейших тестов.
Как часто бывает, при изучении выборки я заметил явную закономерность: почти во всех случаях сразу перед пробоем линии паттерна, либо сразу после него, происходит короткий откат цены, за которым следует обновление максимума. Заметив это я подумал о том, что можно попробовать входить сразу при обновлении этого максимума, ставя стоп-лосс под ближайший локальный минимум.
Проведя первичный тест на выборке, я увидел, что вариант рабочий, поэтому решил сделать черновой прогон "стратегии" в симуляторе рынка и посмотреть, что из этого выйдет.
Для теста я взял дневной график Сбербанка и период с 2002 года по текущий момент. Точки входа я решил использовать обе. Выход из позиции осуществлялся по волнам.
Прогон занял у меня примерно 3 часа времени. По итогу получилось 33 сделки и +119% прибыли. Далее я построил график прироста депозита - сразу отметил, что прирост идет планомерно, без сильных провалов - это хорошо. После этого посчитал основные параметры стратегии: процент прибыльных сделок составил 58%, соотношение риск/прибыль 2,03, математическое ожидание 3,61.
Результаты меня сильно порадовали. Даже в таком черновом варианте, стратегия оказалась вполне рабочей. А значит нужно дальше продолжать тесты и проверку гипотез.
О дальнейших разработках расскажу в следующих постах. А на сегодня у меня все.
BY Петр Краев | Антихрупкий Трейдинг
Share with your friend now:
group-telegram.com/antifragile_trading/2321