group-telegram.com/kpd_investments/966
Last Update:
Работа над улучшением стратегии в 2024 году не останавливалась :) Были протестированы комбинаций моментумов за разные периоды времени.
https://www.group-telegram.com/kr/kpd_investments.com/895
https://www.group-telegram.com/kr/kpd_investments.com/896
https://www.group-telegram.com/kr/kpd_investments.com/898
Выводы:
1. Импульс за предыдущие 12 месяцев дает большую доходность в будущем, чем импульс за 6.
2. Оптимально торговать комбинацию импульсов с преобладанием 12-ти месячного импульса. Для своей торговли я выбрал доли 90% и 10% для 12-ти и 6-ти месячных импульсов.
Также в прошлом году анонсировал, что протестирую:
- Динамический моментум. Это когда мы активно переключаемся между разными моментумами. В одной ситуации торгуем 12-ти месячный импульс, а в другой резко переключаемся на что-то покороче, например, на 2-месячный.
- Реверсия. Если моментум - это покупка самых выросших акций за относительно небольшой промежуток времени (например, 12 месяцев), то реверсия - это покупка самых невыросших акций за большой промежуток времени (12-60 месяцев).
Необходимые расчеты и тесты были сделаны, но до оформления постов руки не дошли. По одной простой причине - никакой альфы в этих стратегиях на нашем рынке нет :)
Далее будем улучшать моментум по следующим направлениям:
- Частота пересмотра портфеля. На данный момент портфель пересматривается каждый месяц. Снижение частоты пересмотра уменьшит издержки, но и общая доходность может пострадать. Постараемся найти компромисс.
- Фильтр по объему торгов. Сейчас такового нет, потенциально в портфеле может оказаться весь широкий рынок. Возможно, имеет смысл совсем неликвид выкинуть :)
- Комбинация моментума и отношения цены акции к своему историческому максимуму.
BY Как приручить доходность
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Share with your friend now:
group-telegram.com/kpd_investments/966