Telegram Group & Telegram Channel
💻 Как искусственный интеллект торговал акциями в сентябре (Квант)

Представляю очередной ежемесячный аналитический обзор по биржевому паевому инвестиционному фонду Альфа Квант (AKQU).

Хочу напомнить, что в линейке «Альфа-Капитала» есть два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:

✔️Стратегия «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» — доступна только клиентам «Альфа-Капитала».

✔️БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.

Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом как сигналы для совершения сделок. Но между ними есть и отличия. «Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия (у каждого инвестора свой портфель). А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда). О результатах «Альфа Искусственный интеллект» в сентябре рассказывал здесь. Теперь рассказываю про Квант.

Важная новость: 27 сентября произошло дробление паев БПИФ Квант в соотношении 1:100. Фонд стал более доступным для инвесторов! Текущая цена пая ~₽73. Для существующих пайщиков по сути ничего не изменилось, у них просто увеличилось количество паёв на счетах ДУ или у брокеров.

Результаты: Альфа Квант показывает впечатляющие результаты: за последние 9 месяцев он принес инвесторам +10,6%, опередив индекс IMOEX с начала года на 18,4% (-7,8%).

По итогам сентября индекс IMOEX вырос на +7,8%, тогда как паи фонда выросли на +7,3%. В течение месяца была закрыта 1 позиция с результатом -16,95% (позиция открывалась в период рыночной коррекции). На конец месяца в фонде по-прежнему преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT.

Результаты БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (с 20.12.2023 по 30.09.2024):
БПИФ Альфа Квант:
*7d = 0,1%
*MTD (сентябрь) = 7,3%
*YTD = 10,6%

IMOEX:
*7d = 1,3%
*MTD (сентябрь) = 7,8%
*YTD = -7,8%.

Что важно знать о фонде?
✔️Портфель фонда состоит только из ликвидных активов.
✔️Нет инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✔️Есть стабильно работающий маркетмейкер, который обеспечивает высокую рыночную ликвидность.
✔️Ожидаю, что доходность фонда на горизонте ближайших 12 месяцев составит около 26%.

Почему фонд показывает результаты лучше рынка?
✔️В фонде отсутствуют «плечи» и короткие позиции. Защита от коррекции заключается в выходе в кэш при отсутствии сигналов на покупку. Таким образом цель фонда зарабатывать на росте рынка больше бенчмарка (IMOEX), а на снижении терять меньше рынка за счёт увеличения доли кэша и диверсификации по акциям (в портфеле 20 позиций, по ~5% на акцию).

✔️Российский рынок менее эффективен, чем рынок акций США. И это в данном случае плюс. На американском рынке присутствует огромное количество участников, использующих разнообразные стратегии. Из-за этого ценовые аномалии не могут существовать долго, и стратегии, основанные на их поиске, не приносят значительных доходов. На нашем рынке количество участников ограничено, поэтому ценовые аномалии более выраженные и существуют дольше.

✔️На российском рынке мало стратегий, подобных нашей. Это означает, что меньше конкурентов претендуют на те ценовые паттерны, которые выявляет алгоритм, что позволяет фонду зарабатывать выше рынка.

#ИИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/alfawealth/2017
Create:
Last Update:

💻 Как искусственный интеллект торговал акциями в сентябре (Квант)

Представляю очередной ежемесячный аналитический обзор по биржевому паевому инвестиционному фонду Альфа Квант (AKQU).

Хочу напомнить, что в линейке «Альфа-Капитала» есть два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:

✔️Стратегия «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» — доступна только клиентам «Альфа-Капитала».

✔️БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.

Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом как сигналы для совершения сделок. Но между ними есть и отличия. «Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия (у каждого инвестора свой портфель). А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда). О результатах «Альфа Искусственный интеллект» в сентябре рассказывал здесь. Теперь рассказываю про Квант.

Важная новость: 27 сентября произошло дробление паев БПИФ Квант в соотношении 1:100. Фонд стал более доступным для инвесторов! Текущая цена пая ~₽73. Для существующих пайщиков по сути ничего не изменилось, у них просто увеличилось количество паёв на счетах ДУ или у брокеров.

Результаты: Альфа Квант показывает впечатляющие результаты: за последние 9 месяцев он принес инвесторам +10,6%, опередив индекс IMOEX с начала года на 18,4% (-7,8%).

По итогам сентября индекс IMOEX вырос на +7,8%, тогда как паи фонда выросли на +7,3%. В течение месяца была закрыта 1 позиция с результатом -16,95% (позиция открывалась в период рыночной коррекции). На конец месяца в фонде по-прежнему преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT.

Результаты БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (с 20.12.2023 по 30.09.2024):
БПИФ Альфа Квант:
*7d = 0,1%
*MTD (сентябрь) = 7,3%
*YTD = 10,6%

IMOEX:
*7d = 1,3%
*MTD (сентябрь) = 7,8%
*YTD = -7,8%.

Что важно знать о фонде?
✔️Портфель фонда состоит только из ликвидных активов.
✔️Нет инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✔️Есть стабильно работающий маркетмейкер, который обеспечивает высокую рыночную ликвидность.
✔️Ожидаю, что доходность фонда на горизонте ближайших 12 месяцев составит около 26%.

Почему фонд показывает результаты лучше рынка?
✔️В фонде отсутствуют «плечи» и короткие позиции. Защита от коррекции заключается в выходе в кэш при отсутствии сигналов на покупку. Таким образом цель фонда зарабатывать на росте рынка больше бенчмарка (IMOEX), а на снижении терять меньше рынка за счёт увеличения доли кэша и диверсификации по акциям (в портфеле 20 позиций, по ~5% на акцию).

✔️Российский рынок менее эффективен, чем рынок акций США. И это в данном случае плюс. На американском рынке присутствует огромное количество участников, использующих разнообразные стратегии. Из-за этого ценовые аномалии не могут существовать долго, и стратегии, основанные на их поиске, не приносят значительных доходов. На нашем рынке количество участников ограничено, поэтому ценовые аномалии более выраженные и существуют дольше.

✔️На российском рынке мало стратегий, подобных нашей. Это означает, что меньше конкурентов претендуют на те ценовые паттерны, которые выявляет алгоритм, что позволяет фонду зарабатывать выше рынка.

#ИИ

BY Alfa Wealth


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/alfawealth/2017

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Although some channels have been removed, the curation process is considered opaque and insufficient by analysts. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. A Russian Telegram channel with over 700,000 followers is spreading disinformation about Russia's invasion of Ukraine under the guise of providing "objective information" and fact-checking fake news. Its influence extends beyond the platform, with major Russian publications, government officials, and journalists citing the page's posts.
from ms


Telegram Alfa Wealth
FROM American