Notice: file_put_contents(): Write of 4311 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 8407 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅ | Telegram Webview: c0ldness/1821 -
Telegram Group & Telegram Channel
ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅
Многие аналитики успели отметить, что Банк России "должен" повысить ключевую ставку, чтобы "оправдать" ожидания рынка Мало аналитиков говорят откуда эти ожидания (или точнее - их оценки ожиданий) взялись @c0ldness
Мы оцениваем ожидания следующим образом:

• Берем свопы на RUONIA - http://roisfix.ru/ - прокси ключевую ставку (можете брать RUSFAR - каждому свое)

• Убераем из них премию за срочность - как историческую среднюю разницу между свопами на срок t и реализованную среднюю RUONIA. Если не убрать эту премию, то будем хронически завышать "риск-нейтральные" ожидания по ставке

• Получаем премию около 0.03 процентных пунктов за 1 мес срока свопа

• Оцениваем параметры формулы Нельсона-Зигеля для кривой доходности свопов и досчитываем из нее форвардую кривую - т.е. ожидаемую траекторию RUONIA

@c0ldness



group-telegram.com/c0ldness/1821
Create:
Last Update:

Мы оцениваем ожидания следующим образом:

• Берем свопы на RUONIA - http://roisfix.ru/ - прокси ключевую ставку (можете брать RUSFAR - каждому свое)

• Убераем из них премию за срочность - как историческую среднюю разницу между свопами на срок t и реализованную среднюю RUONIA. Если не убрать эту премию, то будем хронически завышать "риск-нейтральные" ожидания по ставке

• Получаем премию около 0.03 процентных пунктов за 1 мес срока свопа

• Оцениваем параметры формулы Нельсона-Зигеля для кривой доходности свопов и досчитываем из нее форвардую кривую - т.е. ожидаемую траекторию RUONIA

@c0ldness

BY ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/c0ldness/1821

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai.
from ms


Telegram ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅
FROM American