Notice: file_put_contents(): Write of 824 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 9016 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Как приручить доходность | Telegram Webview: kpd_investments/895 -
Немного попрактиковался в курвабобрфиттинге. А именно, в поиске такой комбинации моментума за разные периоды времени, которая максимизирует накопленную разность между Q1 и Q4.
В конечном итоге, самой лучший результат получился при использовании следующей формулы: (r(12-1)*a+r(6-1)*b)/СКО(12) где: r(12-1) - доходность за предыдущие 12 месяцев без учета последнего; r(6-1) - доходность за предыдущие 6 месяцев без учета последнего; СКО (12) - среднеквадратичное отклонение месячных доходностей за последние 12 месяцев; a = 0,9; b = 0,1.
На график вывел динамику Q1-Q4 в зависимости от значений a и b. Чем выше b, тем выше доля r(6-1) в нашем комбинированном моментуме, тем ниже результат. Расчеты показывают, что переходить на полностью шестимесячный моментум (a=0, b=1) - это так себе идея, Q1-Q4 едва достигает 7,5. При этом небольшую долю для r(6-1) выделить все-таки стоит.
Глобально такое упражнение показывает устойчивость моментума к разным спецификациям: как бы мы не задали параметры a и b, Q1-Q4 всегда остается положительным.
Немного попрактиковался в курвабобрфиттинге. А именно, в поиске такой комбинации моментума за разные периоды времени, которая максимизирует накопленную разность между Q1 и Q4.
В конечном итоге, самой лучший результат получился при использовании следующей формулы: (r(12-1)*a+r(6-1)*b)/СКО(12) где: r(12-1) - доходность за предыдущие 12 месяцев без учета последнего; r(6-1) - доходность за предыдущие 6 месяцев без учета последнего; СКО (12) - среднеквадратичное отклонение месячных доходностей за последние 12 месяцев; a = 0,9; b = 0,1.
На график вывел динамику Q1-Q4 в зависимости от значений a и b. Чем выше b, тем выше доля r(6-1) в нашем комбинированном моментуме, тем ниже результат. Расчеты показывают, что переходить на полностью шестимесячный моментум (a=0, b=1) - это так себе идея, Q1-Q4 едва достигает 7,5. При этом небольшую долю для r(6-1) выделить все-таки стоит.
Глобально такое упражнение показывает устойчивость моментума к разным спецификациям: как бы мы не задали параметры a и b, Q1-Q4 всегда остается положительным.
Two days after Russia invaded Ukraine, an account on the Telegram messaging platform posing as President Volodymyr Zelenskiy urged his armed forces to surrender. The account, "War on Fakes," was created on February 24, the same day Russian President Vladimir Putin announced a "special military operation" and troops began invading Ukraine. The page is rife with disinformation, according to The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, which studies digital extremism and published a report examining the channel. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists."
from nl
