Машинное обучение и модели оценки доходностей активов.
Статья (сентябрь 2023) делает важный вклад в понимание "факторов финансовых рынков". Как вы помните, мы можем найти сотни (иногда тысячи) новых портфелей активов, которые оказываются независимы от ранее известных, приносят положительную альфу (сверхдоходность), и иногда даже влияют на доходности отдельных портфелей (Фамы-Френча, к примеру). Мои студенты почти каждый год делают подобные упражнения, иногда очень успешные (в прошедшем году про ESG).
Теперь у меня появился способ ответить на вопрос коллег "что это вы находите всё новые аномалии рынка". Идея довольно простая: если на рынке прайсинг с нелинейным ядром (SDF), то всегда можно найти бесконечное количество новых портфелей активов с положительной альфой. Так что факторы будем генерировать ещё очень долго! Важная статья, будем использовать их подход с "большим числом риск-факторов".
Машинное обучение и модели оценки доходностей активов.
Статья (сентябрь 2023) делает важный вклад в понимание "факторов финансовых рынков". Как вы помните, мы можем найти сотни (иногда тысячи) новых портфелей активов, которые оказываются независимы от ранее известных, приносят положительную альфу (сверхдоходность), и иногда даже влияют на доходности отдельных портфелей (Фамы-Френча, к примеру). Мои студенты почти каждый год делают подобные упражнения, иногда очень успешные (в прошедшем году про ESG).
Теперь у меня появился способ ответить на вопрос коллег "что это вы находите всё новые аномалии рынка". Идея довольно простая: если на рынке прайсинг с нелинейным ядром (SDF), то всегда можно найти бесконечное количество новых портфелей активов с положительной альфой. Так что факторы будем генерировать ещё очень долго! Важная статья, будем использовать их подход с "большим числом риск-факторов".
But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." Multiple pro-Kremlin media figures circulated the post's false claims, including prominent Russian journalist Vladimir Soloviev and the state-controlled Russian outlet RT, according to the DFR Lab's report. Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours.
from nl
