Деньги без дураков

Чисто технический вопрос, но рано или поздно он встает перед каждым: заявки – рыночные или лимитные?

Я когда-то прямо специально подсчитывал. Истина, как часто бывает, оказалась контринтуитивна. Разумно поставленный лимитник действительно исполняется сильно более чем в 50% процентов случаев. И экономит вам заранее понятную копеечку. Но в редких случаях, когда он не исполняется, он ранит вас на заранее непонятные деньги, и часто там уже не копеечка. Картинка чисто по Талебу: воробышек клюет по зернышку, а потом прилетает черный лебедь, и сжирает сразу кучу.

В большинстве случаев лучше не мудрить и брать по рынку. Исключения – бывают. Например, системы трейдинга, построенные именно с учетом лимитных заявок. Для инвестора – покупка акций с действительно большим спредом, 0.5% и выше. Т.е. размер спреда должен быть сопоставим с той величиной, но которую вы влетите, если неудачно подождите.

А вообще, на вопрос – лимитником или по рынку – есть универсальный ответ. Оттестите на больших массивах, и будет вам истина. Каждому своя. Скучно, долго, понимаю. Но это именно та работа, что окупается в долгосроке.

www.group-telegram.com/no/Dengi_bez_Durakoff.com/645

9.2K viewsDec 2 at 06:03

Чисто технический вопрос, но рано или поздно он встает перед каждым: заявки – рыночные или лимитные?

Я когда-то прямо специально подсчитывал. Истина, как часто бывает, оказалась контринтуитивна. Разумно поставленный лимитник действительно исполняется сильно более чем в 50% процентов случаев. И экономит вам заранее понятную копеечку. Но в редких случаях, когда он не исполняется, он ранит вас на заранее непонятные деньги, и часто там уже не копеечка. Картинка чисто по Талебу: воробышек клюет по зернышку, а потом прилетает черный лебедь, и сжирает сразу кучу.

В большинстве случаев лучше не мудрить и брать по рынку. Исключения – бывают. Например, системы трейдинга, построенные именно с учетом лимитных заявок. Для инвестора – покупка акций с действительно большим спредом, 0.5% и выше. Т.е. размер спреда должен быть сопоставим с той величиной, но которую вы влетите, если неудачно подождите.

А вообще, на вопрос – лимитником или по рынку – есть универсальный ответ. Оттестите на больших массивах, и будет вам истина. Каждому своя. Скучно, долго, понимаю. Но это именно та работа, что окупается в долгосроке.

BY Деньги без дураков