Как приручить доходность

Как приручить доходность

Дополнительный график с иллюстрацией эффекта. Небольшое увеличение доли r(6-1) (параметр b) повышает результат. Затем каждый дополнительный рост доли r(6-1) снижет накопленную премию.

Как справедливо написали в комментариях, было бы неплохо разделить выборку на in-sample и out-of-sample. Но будет еще лучше, если воспользоваться методом скользящего окна и разделить выборку не на 2, а на несколько периодов. Длина этого окна может любого размера. Предлагаю остановиться на 5 годах. Всего мы имеем 100 таких периодов. Первый - с фев11 по фев16. Второй - с март11 по март 16. И так до последнего периода, который начался в мае 2019 и закончился в мае 2024.

Теперь определимся с критерием успеха. Понятно, что это должна быть наибольшая накопленная разность между Q1 и Q4. Чтобы снизить влияние случайности на результаты тестирования, я буду давать по 1 баллу каждому варианту стратегии, который войдет в топ-3 по накопленной разности Q1 и Q4. Например, если в первом периоде (фев11-фев16) в топ-3 вошли комбинации a=0,6 b=0,4; a=0,8 b=0,2; a=0,9 b=0,1, то им будет присвоен 1 балл, а остальным 0. Повторяем процедуру присвоения баллов в следующем периоде (март11 - март 16). Так каждая комбинация может набрать максимум 100 баллов (у нас же 100 периодов).

Результаты представлены в прикрепленном графике. Комбинация a=0,9 b=0,1 набрала 95 баллов из 100 возможных. То есть, было всего 5 периодов, когда комбинация a=0,9 b=0,1 не входила в топ-3 по накопленной разности Q1 и Q4: май14-май19, июн14-июн19, дек14-дек19, янв15-янв20, авг17-авг22.

www.group-telegram.com/sa/kpd_investments.com/898

1.4K viewsJun 23, 2024 at 14:17

Как справедливо написали в комментариях, было бы неплохо разделить выборку на in-sample и out-of-sample. Но будет еще лучше, если воспользоваться методом скользящего окна и разделить выборку не на 2, а на несколько периодов. Длина этого окна может любого размера. Предлагаю остановиться на 5 годах. Всего мы имеем 100 таких периодов. Первый - с фев11 по фев16. Второй - с март11 по март 16. И так до последнего периода, который начался в мае 2019 и закончился в мае 2024.

Теперь определимся с критерием успеха. Понятно, что это должна быть наибольшая накопленная разность между Q1 и Q4. Чтобы снизить влияние случайности на результаты тестирования, я буду давать по 1 баллу каждому варианту стратегии, который войдет в топ-3 по накопленной разности Q1 и Q4. Например, если в первом периоде (фев11-фев16) в топ-3 вошли комбинации a=0,6 b=0,4; a=0,8 b=0,2; a=0,9 b=0,1, то им будет присвоен 1 балл, а остальным 0. Повторяем процедуру присвоения баллов в следующем периоде (март11 - март 16). Так каждая комбинация может набрать максимум 100 баллов (у нас же 100 периодов).

Результаты представлены в прикрепленном графике. Комбинация a=0,9 b=0,1 набрала 95 баллов из 100 возможных. То есть, было всего 5 периодов, когда комбинация a=0,9 b=0,1 не входила в топ-3 по накопленной разности Q1 и Q4: май14-май19, июн14-июн19, дек14-дек19, янв15-янв20, авг17-авг22.

BY Как приручить доходность