💻Как искусственный интеллект торговал акциями в сентябре
Представляю вашему вниманию ежемесячный аналитический обзор по портфельной стратегии «Альфа ИИ. Российские акции», которая основана на технологиях машинного обучения.
Идея стратегии заключается в том, что алгоритм, созданный на технологиях ИИ, постоянно анализирует рынок и оценивает вероятность роста или падения ценных бумаг. При выявлении высокой вероятности роста и наличии денежных средств в портфеле исполняется сигнал на покупку. При этом учитывается текущая ликвидность, издержки и другие факторы, влияющие на результат. Алгоритм постоянно совершенствуется, обучаясь на свежих рыночных данных.
Стратегия была запущена 02.08.2023 г. Минимальная сумма инвестирования = ₽500 тыс. (довнесение от ₽100 тыс.). Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года. Валюта стратегии – рубль. На горизонте ближайших 12 месяцев ожидаю доходность ~30%.
Текущие результаты стратегии впечатляют. Несмотря на коррекцию, по итогам работы последних 9 месяцев она принесла инвесторам +8.5% дохода, тем самым обогнав бенчмарк (индекс Мосбиржи) с начала годана 16,3% (IMOEX ~ -7,8%).
Однако в сентябре, несмотря на неплохой результат, стратегия всё же уступила индексу. IMOEX вырос на 7.8%, тогда как портфели стратегии в среднем выросли на 6.2%. В течение месяца закрытых позиций в стратегии не было. На конец сентября в портфелях по-прежнему преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT.
Performance стратегии в сравнение с индексом (с 31.12.2023 г. по 30.09.2024 г.): Альфа ИИ: 1 мес. = +6,2% 3 мес. = -4,4% 6 мес. = -3,6% YTD = +8,5%
✅ В стратегии отсутствуют «плечи» и короткие позиции. Алгоритмы «заточены» на то, чтобы при неблагоприятных ситуациях выходить в кэш. Таким образом, смысл стратегии – зарабатывать на росте (получать доходность выше индекса) и защищаться через выход в кэш (чтобы терять меньше индекса). Сейчас доля кэша ~30%.
✅ Портфели клиентов внутри стратегии диверсифицированы (10 позиций в портфеле по ~10%). В стратегии нет инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✅ Клиент не теряет на комиссиях во время просадки. В стратегии нет Mfee, только Sfee (клиент платит комиссию только тогда, когда стратегия зарабатывает).
Альфа-Капитал уже более пяти лет применяет машинное обучение в инвестициях. При разработке данного алгоритма использовались данные по ~200 ценным бумагам за последние 15 лет.
💻Как искусственный интеллект торговал акциями в сентябре
Представляю вашему вниманию ежемесячный аналитический обзор по портфельной стратегии «Альфа ИИ. Российские акции», которая основана на технологиях машинного обучения.
Идея стратегии заключается в том, что алгоритм, созданный на технологиях ИИ, постоянно анализирует рынок и оценивает вероятность роста или падения ценных бумаг. При выявлении высокой вероятности роста и наличии денежных средств в портфеле исполняется сигнал на покупку. При этом учитывается текущая ликвидность, издержки и другие факторы, влияющие на результат. Алгоритм постоянно совершенствуется, обучаясь на свежих рыночных данных.
Стратегия была запущена 02.08.2023 г. Минимальная сумма инвестирования = ₽500 тыс. (довнесение от ₽100 тыс.). Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года. Валюта стратегии – рубль. На горизонте ближайших 12 месяцев ожидаю доходность ~30%.
Текущие результаты стратегии впечатляют. Несмотря на коррекцию, по итогам работы последних 9 месяцев она принесла инвесторам +8.5% дохода, тем самым обогнав бенчмарк (индекс Мосбиржи) с начала годана 16,3% (IMOEX ~ -7,8%).
Однако в сентябре, несмотря на неплохой результат, стратегия всё же уступила индексу. IMOEX вырос на 7.8%, тогда как портфели стратегии в среднем выросли на 6.2%. В течение месяца закрытых позиций в стратегии не было. На конец сентября в портфелях по-прежнему преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT.
Performance стратегии в сравнение с индексом (с 31.12.2023 г. по 30.09.2024 г.): Альфа ИИ: 1 мес. = +6,2% 3 мес. = -4,4% 6 мес. = -3,6% YTD = +8,5%
✅ В стратегии отсутствуют «плечи» и короткие позиции. Алгоритмы «заточены» на то, чтобы при неблагоприятных ситуациях выходить в кэш. Таким образом, смысл стратегии – зарабатывать на росте (получать доходность выше индекса) и защищаться через выход в кэш (чтобы терять меньше индекса). Сейчас доля кэша ~30%.
✅ Портфели клиентов внутри стратегии диверсифицированы (10 позиций в портфеле по ~10%). В стратегии нет инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✅ Клиент не теряет на комиссиях во время просадки. В стратегии нет Mfee, только Sfee (клиент платит комиссию только тогда, когда стратегия зарабатывает).
Альфа-Капитал уже более пяти лет применяет машинное обучение в инвестициях. При разработке данного алгоритма использовались данные по ~200 ценным бумагам за последние 15 лет.
Since its launch in 2013, Telegram has grown from a simple messaging app to a broadcast network. Its user base isn’t as vast as WhatsApp’s, and its broadcast platform is a fraction the size of Twitter, but it’s nonetheless showing its use. While Telegram has been embroiled in controversy for much of its life, it has become a vital source of communication during the invasion of Ukraine. But, if all of this is new to you, let us explain, dear friends, what on Earth a Telegram is meant to be, and why you should, or should not, need to care. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones.
from sg
