Warning: mkdir(): No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 37
Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/kpd_investments/--): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Как приручить доходность | Telegram Webview: kpd_investments/895 -
Немного попрактиковался в курвабобрфиттинге. А именно, в поиске такой комбинации моментума за разные периоды времени, которая максимизирует накопленную разность между Q1 и Q4.
В конечном итоге, самой лучший результат получился при использовании следующей формулы: (r(12-1)*a+r(6-1)*b)/СКО(12) где: r(12-1) - доходность за предыдущие 12 месяцев без учета последнего; r(6-1) - доходность за предыдущие 6 месяцев без учета последнего; СКО (12) - среднеквадратичное отклонение месячных доходностей за последние 12 месяцев; a = 0,9; b = 0,1.
На график вывел динамику Q1-Q4 в зависимости от значений a и b. Чем выше b, тем выше доля r(6-1) в нашем комбинированном моментуме, тем ниже результат. Расчеты показывают, что переходить на полностью шестимесячный моментум (a=0, b=1) - это так себе идея, Q1-Q4 едва достигает 7,5. При этом небольшую долю для r(6-1) выделить все-таки стоит.
Глобально такое упражнение показывает устойчивость моментума к разным спецификациям: как бы мы не задали параметры a и b, Q1-Q4 всегда остается положительным.
Немного попрактиковался в курвабобрфиттинге. А именно, в поиске такой комбинации моментума за разные периоды времени, которая максимизирует накопленную разность между Q1 и Q4.
В конечном итоге, самой лучший результат получился при использовании следующей формулы: (r(12-1)*a+r(6-1)*b)/СКО(12) где: r(12-1) - доходность за предыдущие 12 месяцев без учета последнего; r(6-1) - доходность за предыдущие 6 месяцев без учета последнего; СКО (12) - среднеквадратичное отклонение месячных доходностей за последние 12 месяцев; a = 0,9; b = 0,1.
На график вывел динамику Q1-Q4 в зависимости от значений a и b. Чем выше b, тем выше доля r(6-1) в нашем комбинированном моментуме, тем ниже результат. Расчеты показывают, что переходить на полностью шестимесячный моментум (a=0, b=1) - это так себе идея, Q1-Q4 едва достигает 7,5. При этом небольшую долю для r(6-1) выделить все-таки стоит.
Глобально такое упражнение показывает устойчивость моментума к разным спецификациям: как бы мы не задали параметры a и b, Q1-Q4 всегда остается положительным.
In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. I want a secure messaging app, should I use Telegram? At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup. The next bit isn’t clear, but Durov reportedly claimed that his resignation, dated March 21st, was an April Fools’ prank. TechCrunch implies that it was a matter of principle, but it’s hard to be clear on the wheres, whos and whys. Similarly, on April 17th, the Moscow Times quoted Durov as saying that he quit the company after being pressured to reveal account details about Ukrainians protesting the then-president Viktor Yanukovych.
from sg
