مدل‌های اقتصادسنجی

Forwarded from مدل‌های اقتصادسنجی

✅خلاصه ای از مهم ترین روش های برآورد سیستم معادلات همزمان در نرم افزار ایویوز


🔹منظور از سیستم معادلات گروهی از معادلات هستند که شامل پارامترهای مجهول هستند.معادلات در سیستم می توانند، خطی، غیرخطی و شامل جزء اتورگرسیو باشند. نرم افزار ایویوز برای برآورد سیستم معادلات روشهای مختلفی را در بر دارد که شامل موارد زیر است:
♦️1- روش حداقل مربعات(ols): در این روش جمع مجذور خطاها در هر معادله حداقل می شود. می توان بین معادلات از قیدهایی نیز استفاده کرد. در صورت عدم وجود قید این روش مشابه استفاده از روش ols برای هر معادله است.
♦️2- حداقل مربعات وزنی: در این روش با استفاده از اختصاص وزن ها، ناهمسانی واریانس بین معادلات در نظر گرفته می شود. وزن هر معادله برابر معکوس واریانس برآوردی هر معادله بوده و با استفاده از برآورد پارامترهای هر معادله به روش غیر وزنی(حداقل مربعات ساده) محاسبه می شود.
♦️3- رگرسیون های به ظاهر نامرتبط(SUR): این روش که به زلنر منتسب داده شده است پارامترهای معادلات را با در نظر گرفتن وجود ناهمسانی و خودهمبستگی خطاها بین معادلات برآورد می کند.
♦️4- حداقل مربعات دومرحله ای: در صورتی که متغیرهای سمت راست با اجزای خطا همبسته بوده و هیچ ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در اجزای خطاها وجود نداشته باشد این روش مناسب است.
♦️5- حداقل مربعات دو مرحله ای وزنی: این روش زمانی که برخی از متغیرهای سمت راست با جمله خطا همبسته بوده و در اجزای خطا تنها ناهمسانی واریانس(عدم وجود خودهمبستگی) وجود داشته باشد برای برآورد سیستم معادلات توصیه می شود.
♦️6- حداقل مربعات سه مرحله ای: از این روش زمانی در برآورد سیستم معادلات استفاده می شود که برخی از متغیرهای سمت راست معادله با اجزای خطا همبسته بوده و در اجزای خطای معادلات ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی وجود داشته باشد.
♦️7- حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل: این روش نسبت به سایر روش ها کارایی بالاتر دارد. در این روش فرض می شود که خطاها به صورت ترکیبی، توزیع نرمال دارند.
♦️8- روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM):روش GMM به طبقه ای از برآوردگرها موسوم به برآوردگرهای-M تعلق دارد که با استفاده از حداقل سازی چند تابع معیار محاسبه می شوند. بر آوردگر GMM نیازی به دانستن اطلاعاتی در خصوص توزیع دقیق اجزای خطا ندارد. برآوردگر GMM بر اساس این فرض که خطاهای معادلات با مجموعه ای از متغیرهای ابزاری ناهمبسته هستند محاسبه می شود. برآوردگر GMM به نحوی پارامترهای مدل را برآورد می کند که تا آنجا که ممکن است همبستگی بین اجزای خطا و ابزارها نزدیک صفر باشد. توجه داشته باشید که بسیاری از برآوردگرها و روش های سیستم معادلات می تواند به عنوان حالت خاصی از روش GMM در نظر گرفته شود.
♦️9- روش ARCH: برآوردگر ARCH در سیستم معادلات نسخه چند متغیره برآوردگر ARCH است. برآوردگر ARCH در سیستم معادلات زمان مناسب است که تمایل دارید واریانس و کواریانس اجزای خطا را مدلسازی کنید. در این روش شما می توانید از بین روش های مختلف گارچ چند متغیره شامل CCC، VECH و BEKK به طور غیرمستقیم به برآورد مدل بپردازید.







💠کانال مدل های اقتصادسنجی

Telegram

مدل‌های اقتصادسنجی

فایل ها و فیلم های آموزشی اقتصادسنجی مقدماتی و پیشرفته (همراه با نرم افزار) + داده های اقتصادی
https://b2n.ir/811871
www.group-telegram.com/ua/Economtrics.com

www.group-telegram.com/ua/Economtrics.com/5574

1.1K viewsNov 26, 2023 at 17:17

✅خلاصه ای از مهم ترین روش های برآورد سیستم معادلات همزمان در نرم افزار ایویوز


🔹منظور از سیستم معادلات گروهی از معادلات هستند که شامل پارامترهای مجهول هستند.معادلات در سیستم می توانند، خطی، غیرخطی و شامل جزء اتورگرسیو باشند. نرم افزار ایویوز برای برآورد سیستم معادلات روشهای مختلفی را در بر دارد که شامل موارد زیر است:
♦️1- روش حداقل مربعات(ols): در این روش جمع مجذور خطاها در هر معادله حداقل می شود. می توان بین معادلات از قیدهایی نیز استفاده کرد. در صورت عدم وجود قید این روش مشابه استفاده از روش ols برای هر معادله است.
♦️2- حداقل مربعات وزنی: در این روش با استفاده از اختصاص وزن ها، ناهمسانی واریانس بین معادلات در نظر گرفته می شود. وزن هر معادله برابر معکوس واریانس برآوردی هر معادله بوده و با استفاده از برآورد پارامترهای هر معادله به روش غیر وزنی(حداقل مربعات ساده) محاسبه می شود.
♦️3- رگرسیون های به ظاهر نامرتبط(SUR): این روش که به زلنر منتسب داده شده است پارامترهای معادلات را با در نظر گرفتن وجود ناهمسانی و خودهمبستگی خطاها بین معادلات برآورد می کند.
♦️4- حداقل مربعات دومرحله ای: در صورتی که متغیرهای سمت راست با اجزای خطا همبسته بوده و هیچ ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در اجزای خطاها وجود نداشته باشد این روش مناسب است.
♦️5- حداقل مربعات دو مرحله ای وزنی: این روش زمانی که برخی از متغیرهای سمت راست با جمله خطا همبسته بوده و در اجزای خطا تنها ناهمسانی واریانس(عدم وجود خودهمبستگی) وجود داشته باشد برای برآورد سیستم معادلات توصیه می شود.
♦️6- حداقل مربعات سه مرحله ای: از این روش زمانی در برآورد سیستم معادلات استفاده می شود که برخی از متغیرهای سمت راست معادله با اجزای خطا همبسته بوده و در اجزای خطای معادلات ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی وجود داشته باشد.
♦️7- حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل: این روش نسبت به سایر روش ها کارایی بالاتر دارد. در این روش فرض می شود که خطاها به صورت ترکیبی، توزیع نرمال دارند.
♦️8- روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM):روش GMM به طبقه ای از برآوردگرها موسوم به برآوردگرهای-M تعلق دارد که با استفاده از حداقل سازی چند تابع معیار محاسبه می شوند. بر آوردگر GMM نیازی به دانستن اطلاعاتی در خصوص توزیع دقیق اجزای خطا ندارد. برآوردگر GMM بر اساس این فرض که خطاهای معادلات با مجموعه ای از متغیرهای ابزاری ناهمبسته هستند محاسبه می شود. برآوردگر GMM به نحوی پارامترهای مدل را برآورد می کند که تا آنجا که ممکن است همبستگی بین اجزای خطا و ابزارها نزدیک صفر باشد. توجه داشته باشید که بسیاری از برآوردگرها و روش های سیستم معادلات می تواند به عنوان حالت خاصی از روش GMM در نظر گرفته شود.
♦️9- روش ARCH: برآوردگر ARCH در سیستم معادلات نسخه چند متغیره برآوردگر ARCH است. برآوردگر ARCH در سیستم معادلات زمان مناسب است که تمایل دارید واریانس و کواریانس اجزای خطا را مدلسازی کنید. در این روش شما می توانید از بین روش های مختلف گارچ چند متغیره شامل CCC، VECH و BEKK به طور غیرمستقیم به برآورد مدل بپردازید.







💠کانال مدل های اقتصادسنجی

BY مدل‌های اقتصادسنجی