Telegram Group & Telegram Channel
💻 Как искусственный интеллект торговал акциями в сентябре (Квант)

Представляю очередной ежемесячный аналитический обзор по биржевому паевому инвестиционному фонду Альфа Квант (AKQU).

Хочу напомнить, что в линейке «Альфа-Капитала» есть два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:

✔️Стратегия «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» — доступна только клиентам «Альфа-Капитала».

✔️БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.

Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом как сигналы для совершения сделок. Но между ними есть и отличия. «Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия (у каждого инвестора свой портфель). А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда). О результатах «Альфа Искусственный интеллект» в сентябре рассказывал здесь. Теперь рассказываю про Квант.

Важная новость: 27 сентября произошло дробление паев БПИФ Квант в соотношении 1:100. Фонд стал более доступным для инвесторов! Текущая цена пая ~₽73. Для существующих пайщиков по сути ничего не изменилось, у них просто увеличилось количество паёв на счетах ДУ или у брокеров.

Результаты: Альфа Квант показывает впечатляющие результаты: за последние 9 месяцев он принес инвесторам +10,6%, опередив индекс IMOEX с начала года на 18,4% (-7,8%).

По итогам сентября индекс IMOEX вырос на +7,8%, тогда как паи фонда выросли на +7,3%. В течение месяца была закрыта 1 позиция с результатом -16,95% (позиция открывалась в период рыночной коррекции). На конец месяца в фонде по-прежнему преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT.

Результаты БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (с 20.12.2023 по 30.09.2024):
БПИФ Альфа Квант:
*7d = 0,1%
*MTD (сентябрь) = 7,3%
*YTD = 10,6%

IMOEX:
*7d = 1,3%
*MTD (сентябрь) = 7,8%
*YTD = -7,8%.

Что важно знать о фонде?
✔️Портфель фонда состоит только из ликвидных активов.
✔️Нет инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✔️Есть стабильно работающий маркетмейкер, который обеспечивает высокую рыночную ликвидность.
✔️Ожидаю, что доходность фонда на горизонте ближайших 12 месяцев составит около 26%.

Почему фонд показывает результаты лучше рынка?
✔️В фонде отсутствуют «плечи» и короткие позиции. Защита от коррекции заключается в выходе в кэш при отсутствии сигналов на покупку. Таким образом цель фонда зарабатывать на росте рынка больше бенчмарка (IMOEX), а на снижении терять меньше рынка за счёт увеличения доли кэша и диверсификации по акциям (в портфеле 20 позиций, по ~5% на акцию).

✔️Российский рынок менее эффективен, чем рынок акций США. И это в данном случае плюс. На американском рынке присутствует огромное количество участников, использующих разнообразные стратегии. Из-за этого ценовые аномалии не могут существовать долго, и стратегии, основанные на их поиске, не приносят значительных доходов. На нашем рынке количество участников ограничено, поэтому ценовые аномалии более выраженные и существуют дольше.

✔️На российском рынке мало стратегий, подобных нашей. Это означает, что меньше конкурентов претендуют на те ценовые паттерны, которые выявляет алгоритм, что позволяет фонду зарабатывать выше рынка.

#ИИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/alfawealth/2017
Create:
Last Update:

💻 Как искусственный интеллект торговал акциями в сентябре (Квант)

Представляю очередной ежемесячный аналитический обзор по биржевому паевому инвестиционному фонду Альфа Квант (AKQU).

Хочу напомнить, что в линейке «Альфа-Капитала» есть два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:

✔️Стратегия «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» — доступна только клиентам «Альфа-Капитала».

✔️БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.

Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом как сигналы для совершения сделок. Но между ними есть и отличия. «Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия (у каждого инвестора свой портфель). А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда). О результатах «Альфа Искусственный интеллект» в сентябре рассказывал здесь. Теперь рассказываю про Квант.

Важная новость: 27 сентября произошло дробление паев БПИФ Квант в соотношении 1:100. Фонд стал более доступным для инвесторов! Текущая цена пая ~₽73. Для существующих пайщиков по сути ничего не изменилось, у них просто увеличилось количество паёв на счетах ДУ или у брокеров.

Результаты: Альфа Квант показывает впечатляющие результаты: за последние 9 месяцев он принес инвесторам +10,6%, опередив индекс IMOEX с начала года на 18,4% (-7,8%).

По итогам сентября индекс IMOEX вырос на +7,8%, тогда как паи фонда выросли на +7,3%. В течение месяца была закрыта 1 позиция с результатом -16,95% (позиция открывалась в период рыночной коррекции). На конец месяца в фонде по-прежнему преобладали нефтегазовый сектор и сектор IT.

Результаты БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (с 20.12.2023 по 30.09.2024):
БПИФ Альфа Квант:
*7d = 0,1%
*MTD (сентябрь) = 7,3%
*YTD = 10,6%

IMOEX:
*7d = 1,3%
*MTD (сентябрь) = 7,8%
*YTD = -7,8%.

Что важно знать о фонде?
✔️Портфель фонда состоит только из ликвидных активов.
✔️Нет инфраструктурных рисков (все операции на Мосбирже).
✔️Есть стабильно работающий маркетмейкер, который обеспечивает высокую рыночную ликвидность.
✔️Ожидаю, что доходность фонда на горизонте ближайших 12 месяцев составит около 26%.

Почему фонд показывает результаты лучше рынка?
✔️В фонде отсутствуют «плечи» и короткие позиции. Защита от коррекции заключается в выходе в кэш при отсутствии сигналов на покупку. Таким образом цель фонда зарабатывать на росте рынка больше бенчмарка (IMOEX), а на снижении терять меньше рынка за счёт увеличения доли кэша и диверсификации по акциям (в портфеле 20 позиций, по ~5% на акцию).

✔️Российский рынок менее эффективен, чем рынок акций США. И это в данном случае плюс. На американском рынке присутствует огромное количество участников, использующих разнообразные стратегии. Из-за этого ценовые аномалии не могут существовать долго, и стратегии, основанные на их поиске, не приносят значительных доходов. На нашем рынке количество участников ограничено, поэтому ценовые аномалии более выраженные и существуют дольше.

✔️На российском рынке мало стратегий, подобных нашей. Это означает, что меньше конкурентов претендуют на те ценовые паттерны, которые выявляет алгоритм, что позволяет фонду зарабатывать выше рынка.

#ИИ

BY Alfa Wealth


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/alfawealth/2017

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Crude oil prices edged higher after tumbling on Thursday, when U.S. West Texas intermediate slid back below $110 per barrel after topping as much as $130 a barrel in recent sessions. Still, gas prices at the pump rose to fresh highs. These administrators had built substantial positions in these scrips prior to the circulation of recommendations and offloaded their positions subsequent to rise in price of these scrips, making significant profits at the expense of unsuspecting investors, Sebi noted. Just days after Russia invaded Ukraine, Durov wrote that Telegram was "increasingly becoming a source of unverified information," and he worried about the app being used to "incite ethnic hatred." However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981.
from ua


Telegram Alfa Wealth
FROM American