Telegram Group & Telegram Channel
ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅
Многие аналитики успели отметить, что Банк России "должен" повысить ключевую ставку, чтобы "оправдать" ожидания рынка Мало аналитиков говорят откуда эти ожидания (или точнее - их оценки ожиданий) взялись @c0ldness
Мы оцениваем ожидания следующим образом:

• Берем свопы на RUONIA - http://roisfix.ru/ - прокси ключевую ставку (можете брать RUSFAR - каждому свое)

• Убераем из них премию за срочность - как историческую среднюю разницу между свопами на срок t и реализованную среднюю RUONIA. Если не убрать эту премию, то будем хронически завышать "риск-нейтральные" ожидания по ставке

• Получаем премию около 0.03 процентных пунктов за 1 мес срока свопа

• Оцениваем параметры формулы Нельсона-Зигеля для кривой доходности свопов и досчитываем из нее форвардую кривую - т.е. ожидаемую траекторию RUONIA

@c0ldness



group-telegram.com/c0ldness/1821
Create:
Last Update:

Мы оцениваем ожидания следующим образом:

• Берем свопы на RUONIA - http://roisfix.ru/ - прокси ключевую ставку (можете брать RUSFAR - каждому свое)

• Убераем из них премию за срочность - как историческую среднюю разницу между свопами на срок t и реализованную среднюю RUONIA. Если не убрать эту премию, то будем хронически завышать "риск-нейтральные" ожидания по ставке

• Получаем премию около 0.03 процентных пунктов за 1 мес срока свопа

• Оцениваем параметры формулы Нельсона-Зигеля для кривой доходности свопов и досчитываем из нее форвардую кривую - т.е. ожидаемую траекторию RUONIA

@c0ldness

BY ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/c0ldness/1821

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

To that end, when files are actively downloading, a new icon now appears in the Search bar that users can tap to view and manage downloads, pause and resume all downloads or just individual items, and select one to increase its priority or view it in a chat. In addition, Telegram now supports the use of third-party streaming tools like OBS Studio and XSplit to broadcast live video, allowing users to add overlays and multi-screen layouts for a more professional look. Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today." Messages are not fully encrypted by default. That means the company could, in theory, access the content of the messages, or be forced to hand over the data at the request of a government. Meanwhile, a completely redesigned attachment menu appears when sending multiple photos or vides. Users can tap "X selected" (X being the number of items) at the top of the panel to preview how the album will look in the chat when it's sent, as well as rearrange or remove selected media.
from ua


Telegram ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ∅
FROM American