Telegram Group Search
Forwarded from Unexpected Value
Экономический обозреватель рекомендует
Немного теории:

1. Учебники говорят, что инвестиционный профиль недвижимости обладает свойствами облигаций и акций. Рентный доход=периодические выплаты это типа облигации, а необходимость управлять, риски арендаторов и зависимость от фазы цикла - это типа акции. По этой причине риск/доходность недвижимости находятся где-то посередине между акциями и облигациями.

В принципе это интуитивное знание, но проверить его достаточно трудно: по бумагам у нас есть котировки с очень высокой частотностью, по недвижимости есть индексы, сделки, периодические оценки и тп, но все они являются неполной картиной рынка.

1. В коммерческой недвижимости сделки совершаются исходя из значения ставки капитализации (caprate=капрейт). Вы смотрите, по какой цене заключались сделки с объектами недвижимости, делите на чистый операционный доход (net operating income - noi=нои, кто бережет корни русского языка, говорит ЧОД), получаете капрейт, натягиваете этот капрейт на нои своего объекта - получаете оценку.

2. Следовательно, стоимость недвиги у нас V=NOI/caprate

3. Капрейт - это обратная величина мультипликатора, но в недвижимости по какой-то причине решили, что мультипликатор - это тухло, у нас будет капрейт*

4. Если мы с вами возьмем мультипликатор Price-to-earnings (P/E) и перевернем его: 1/P/E=E/P = earnings-to-price, то получим простую советскую доходность. Таким образом, капрейт - это доходность, которую покупатель недвижимости хочет получить на этот объект

5. А еще мы знаем формулу Гордона P=CF/(r-g), где P - цена актива, CF - ваш прокси кэшфлоу в следующем периоде (в оригинале дивиденды, но если вы подставите свободный денежный поток для акционеров или что вам нравится, или NOI суть не изменится), r - требуемая доходность на капитал, g - долгосрочный темп роста денежного потока

6. Искушенный читатель уже мог догадаться, что капрейт = r - g. Но так как профессионалы рынка недвижимости разумно предположили, что доказать справедливый капрейт 10% сильно проще, чем доказать, что требуемая доходность на капитал 15%, а долгосрочный рост 5%. Вдруг оно там на самом деле 9 и 6, и вы неправильно оценили? А значение нои и стоимость последней сделки буквально гуглятся. Ну или там какая-то еще легенда.

Но давайте все же попробуем понять, какую доходность хотят зарабатывать инвесторы в «самый безопасный актив».

*вообще в финансах невероятное количество разных моделей и методов, которые подразумевают одно и то же: сколько вы хотите заработать на вложенные деньги, и сколько хотят другие (так называемый рынок).

2/5
#недвижимость
@unexpectedvalue
Forwarded from Unexpected Value
Экономический обозреватель рекомендует
Немного теории: 1. Учебники говорят, что инвестиционный профиль недвижимости обладает свойствами облигаций и акций. Рентный доход=периодические выплаты это типа облигации, а необходимость управлять, риски арендаторов и зависимость от фазы цикла - это типа…
Требуемая доходность на инвестиции складывается из безрисковой ставки плюс разные премии. Например, классическая модель CAPM говорит:

Re=Rf+beta*(Rm-Rf) - требуемая доходность на рисковый актив равна безрисковая ставка плюс рыночная риск-премия.
Риск-премия - это на сколько более высокую доходность индекс дает сверх безрисковой ставки.
Бета - мера чувствительности доходности конкретного актива к доходности широкого рынка (к индексу).

Вы можете привести пару сотен аргументов, почему capm - это буллшит-модель, но она весьма широко применяется в оценке, сделках и т.д.
Оценка от этого более качественной не становится, но хотя бы разные участники рынка могут прийти к общему знаменателю

В качестве значения безрисковой ставки мы для простоты возьмем значения кривой бескупонной доходности московской биржи. Это не самый идеальный вариант, но дневные данные легко доступны для разных сроков, да и в нашем эксперименте, как окажется, пространство для погрешности достаточно большое.

Выборка с января 2014 года, по март 2025.

Как видим, несмотря на высокую волатильность, особенно в последние годы, практически для всех сроков безрисковая ставка оказывается в диапазоне 8-10%, что в целом совпадает с долгосрочным видением Банка России, когда КС находится на уровне 7-8% при инфляции 4% плюс небольшая премия за срок инвестиций.

Это и будет наша историческая нижняя граница. Текущую для этого исследования возьмем по уровню трехлетних и пятилетних значений КБД 16.8-17.7 (так как мы не знаем реальный срок инвестиций в объекты недвиги)

3/5
#недвижимость
@unexpectedvalue
Forwarded from Unexpected Value
Экономический обозреватель рекомендует
Требуемая доходность на инвестиции складывается из безрисковой ставки плюс разные премии. Например, классическая модель CAPM говорит: Re=Rf+beta*(Rm-Rf) - требуемая доходность на рисковый актив равна безрисковая ставка плюс рыночная риск-премия. Риск-премия…
Касательно премии, которую требуют инвесторы в акции - вопрос очень сложный. Проблема здесь в том, что «сколько инвесторы хотят» и «сколько инвесторы реально получают» - не всегда совпадают.

Здесь мы посмотрим, сколько зарабатывали инвесторы в индекс московской биржи сверх безрисковой ставки.

Для этого из фактически реализованной доходности индекса полной доходности мосбиржи мы вычитаем соответствующее значение безрисковой ставки на сопоставимый срок. То есть:
1. например, вы инвестировали 30.11.2015 в индекс
1. через год доходность индекса составила 19.25 годовых, через 3 года 13.35 годовых, через 5 лет - 11.92
2. Вычитаем их этой доходности значение КБД соответствующего срока: 1Y - 10.35 для одного года, 10.25 для 3 лет и 10.18 для 5 лет (тогда кривая еще была инвертирована)
3. Получаем, что премия Re-Rf составила 8.9, 3.17, 1.78 соответственно.

Так как мы берем forward-looking доходность индекса, то наблюдения у нас заканчиваются в 2024, 2022 и 2020 годах соответственно.

Исторически, рынок не поощряет инвесторов за долгосрочный риск (а потом мы удивляемся, почему наиболее востребованная форма сбережений - короткие депозиты). Средняя премия на горизонте 1 год составила 6.6%, 3 лет - 2.05%, 5 лет - 2.13%. С медианой ситуация чуть получше, так как повышенные уровни у нас длятся относительно недолго.

Проблема с этими результатами в том, что они вряд ли соответствуют требуемой премии: готовы ли вы инвестировать на 5 лет в какой-то рисковый проект, если это скорее всего принесет лишних 2% годовых?

(Чтобы устранить этот недостаток, можно проанализировать вмененную премию для каждой компании индекса исходя из фактических данных и прогнозов по каждой компании, но это слишком трудоемкое упражнение)

Так что мы остановимся на диапазоне Re-Rf = 6.6-9.5% годовых

Бету для недвиги в РФ считать дело абсолютно проклятое, но так как недвижимость штука циклическая, то мы берем значение 1

Таким образом, исторический диапазон Re становится 14.6-19.5%, а текущий 23.4-27.6%.

4/5
#недвижимость
@unexpectedvalue
Forwarded from Unexpected Value
Экономический обозреватель рекомендует
Касательно премии, которую требуют инвесторы в акции - вопрос очень сложный. Проблема здесь в том, что «сколько инвесторы хотят» и «сколько инвесторы реально получают» - не всегда совпадают. Здесь мы посмотрим, сколько зарабатывали инвесторы в индекс московской…
Ну и теперь давайте посмотрим, какую доходность требуют инвесторы на рынке коммерческой недвижимости.

Здесь мы можем говорить, что о требуемой доходности, так как информация о капрейтах - это данные о фактически заключенных сделках, без переоценки по рынку, собираемая профильными организациями (и спасибо им за это).

По данным Commonwealth Partnership ставки капитализации находились в диапазоне 10.5-14%. Это подтверждается данными других уважаемых коллег и хождением админа в поля. Исторический капрейт по данным IBC Real Estate находится в районе 8-10%

Единственное, что может оправдывать такие низкие ставки капитализации - высокий закладываем долгосрочный темп роста доходов (long-term-growth-rate aka LTGR) объекта. Самый безопасный способ определения LTGR: взять ожидаемый сбалансированный реальный рост ВВП и прибавить целевую инфляцию. Для России это ~2% ВВП и 4% инфляция -> 6%.

Тогда ваша ставка дисконтирования становится 16.5-20%, при исторической 14-16%. При этом безрисковая ставка увеличивается почти вдвое, а недвижимость прибавляет 2.5-4%.

Но в недвижимости должна быть хоть какая-то премия за ликвидность, вы же не можете быстро слить логистический парк на 10 тысяч квадратных метров случайному физику в стакане.

То есть верхнеуровневого недвижимость воспринимается как не менее безопасный актив, чем государственные ценные бумаги. У этого, конечно, есть исторические предпосылки, но менее безумной ситуация не становится: владельцы торговых центров объявляют дефолт гораздо чаще, чем Российская Федерация. В конце концов, здания имеют физический износ (или чего похуже иногда случается, к сожалению).

В теории, капрейты должны были увеличиться до ~16%, но вряд ли это произойдет. У недвижимости есть аура самого безопасного актива из доступных, и вряд ли она исчезнет до снижения ставок Банком России.

5/5
#недвижимость
@unexpectedvalue
Forwarded from Регби
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
О регби за 12 минут от Кирилла Донченко

Кинь другу, который до сих пор думает, что регби — это просто борьба.
Пусть увидит игру глазами тех, кто в ней живёт.
Д. Белоусов принял участие в I-ой Ежегодной научной конференции «Шлыковские чтения-2025», на базе Института мировой военной экономики и стратегии НИУ-ВШЭ, выступив с докладом: «Макроэкономическое планирование в период глобальной нестабильности». На период 2025-2045 гг. придется наложение нескольких кризисов
- Геополитического, трансформирующего накопившуюся геополитическую напряженность в формирование новых правил международных отношений, торговли и оборота активов – в том числе, новых (цифровых, карбоновых) и новое распределение ролей в глобальной экономике; «период сражающихся царств» - как
военным, так и косвенными путями
Климатического. Около 2040-2043 гг. прямо проявятся последствия климатического/экологического кризиса
- ИКТ/биологического. Развитие ИИ, свертывание возможностей его прослеживаемости, рост значимости в самых различных сферах ведёт страны к троякому выбору: а) отказаться от развития ИИ, ценой соответствующих проблем с конкурентоспособностью и с национальной безопасностью; б) отказаться от
самой идеи прослеживаемости, передав соответствуюющую функцию самому искусственному интеллекту (например, по аналогии с известным ChatGPT); в) попытки «усовершенствования человека» с использованием нейроимплантов и нейролептиков – с соответствующими шоковыми последствиями для
обществ;
- Социо-антропологического. Сочетание демографического сжатия, вероятного в нескольких ключевых странах (впервые за исторический период), и технологических изменений (возможность (не)терапевтического совершенствования генома; искусственная матка; нейроимпланты) создают
предельные риски для обществ; вероятные формальные запреты – к созданию масштабных теневых рынков (как трасплантрация сейчас)
В настоящей статье рассмотрены ключевые различия долговых (облигации и краудлендинг), долевых (pre-IPO, IPO и SPO) и смешанных (цифровые финансовые активы и договор конвертируемого займа) инструментов: требования к хозяйственному обществу, сроки реализации, ограничение круга инвесторов и так далее.


https://bosfera.ru/bo/alternativnye-instrumenty-vneshnego-finansirovaniya-kompanii
Международная валютная система не является «несправедливой» а если и является, то, безусловно, не по отношению к США. Значительные внешние дисбалансы в статистике Соединенных Штатов вызваны определенными элементами внутренней экономической политики Вашингтона. В краткосрочной перспективе, только изменив эту политику, они смогут сократить свой внешний дефицит. В этом случае курс доллара может скорректироваться эндогенно, а не с помощью какого-то гипотетического международного валютного соглашения. При этом следует помнить, что побочным эффектом балансировки текущего счета при снижении курса доллара будет снижение покупательной способности американских домохозяйств. https://guru.nes.ru/actual/yavlyaetsya-li-dejstvuyushhaya-mezhdunarodnaya-valyutnaya-sistema-nespravedlivoj.html
🖥 Когда Совет начинает управлять. И мешает.

из серии #ЗаКадромСовета

Советы директоров нужны, чтобы направлять, контролировать, ставить вопросы, смотреть вперёд, строить систему.
Но бывает, что они заходят слишком глубоко. Настолько, что начинают подменять собой управление.

🎯 Казалось бы — хорошее вовлечение:
– давайте пересогласуем маркетинговую стратегию
– а почему у вас такие скидки в регионе Х?
– предлагаю всё-таки не открывать склад — дорого
– давайте я перепишу эту часть презентации?

В какой-то момент решения принимает не CEO, и топы, а кто-нибудь из Совета, кто "в теме".

📌 И вот тут Совет превращается из стратегического органа в теневой операционный офис.

Почему так происходит?
– у собственников управленческий зуд — им проще самим принять решение или "или путь НД отрабатывает"
– Совет укомплектован людьми, которые привыкли управлять, а не наблюдать и не строить систему
– Недоверие к команде
– отсутствие ясных границ между уровнем «надо знать» и уровнем «надо делать»

💬 Вроде бы из лучших побуждений, но в результате:
– CEO теряет субъектность и ответвенность
– Топы перестают принимать решения
– Ответственность размывается у всех слоев управления
– Все играют в подстраховать, если что

📎 Зрелый Совет задаёт направление. Но не ставит под сомнение каждую точку маршрута.
Он может спросить:Почему выбран этот путь?
Но не должен говорить: Я бы поехал другой дорогой, и вообще — дайте руль

#ceo #управление

➡️ Читайте больше на канале ЧСД (Член Совета Директоров)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Западные страны, и в частности, члены Евросоюза, за последние годы уже "обожглись" на попытках снизить доходы России от нефтегазового экспорта: ограничения в виде "ценового потолка" на российскую нефть, снижения импорта нефть и газа из России привели к перенаправлению экспортных потоков РФ в азиатские страны. В результате, в Европе в 2022 году начался энергетический кризис в виде роста инфляции и увеличения затрат для европейских компаний.

Страны Азии при этом фактически оказались в двойном выигрыше – Индия фактически начала перепродавать российскую нефть в Европу по более высоким ценам, существенно увеличив мощности по нефтепереработке. Азиатские страны в целом выиграли от получения доступа к более высоким объемам российских энергоносителей по сравнительно низким ценам. Китай также увеличил закупки нефти из РФ по конкурентным ценам.
В этом кроется одна из причин попыток "заморозить" украинский конфликт со стороны Запада. Неоднократно декларируемые стремления нанести быстрое военное и экономическое поражение РФ провалились. Отсюда же, потенциально, "растут ноги" и у угроз со стороны США применить импортные пошлины в 500% к покупателям российских энергоносителей: сохранение ситуации, когда развивающиеся страны Азии имеют преимущество в виде более конкурентных энергетических затрат неприемлемо для западных стран.

Новые попытки давления на РФ с помощью подобной стратегии повышения добычи и удерживания цен на пониженных уровнях – опять же, если они действительно имеют место быть – фактически продолжают данную тенденцию. Энергетические расходы стран Азии во главе с Китаем остаются пониженными, у них сохраняется доступ к энергоносителям из РФ.


https://worldmarketstudies.ru/article/neglasnyj-dogovor-ssa-i-saudovskoj-aravii-vseh-zajcev-odnim-udarom-ili-neftanoj-samostrel/
https://worldmarketstudies.ru/article/signaly-iz-parallelnogo-mira-cb-rasscityvaet-na-blagopriatnuu-pogodu-u-mora-krizisov/

Сигналы из параллельного мира: ЦБ рассчитывает на благоприятную погоду у моря кризисов

Центробанк в определенном смысле стал заложником собственной коммуникативной стратегии и в целом денежно-кредитной политики. В этой ситуации может быть несколько сценариев развития. Первый предполагает продолжение денежно-кредитной политики с постоянно декларируемой целью возвращения по инфляции к 4% и сохранением ставки на повышенных уровнях. Второй сценарий мог бы предполагать смягчение жесткости ДКП, привязки ориентира по инфляции, установленного в 2015 году, применительно к условиям 2025 года с определенными нюансами в виде санкций, геополитического конфликта с прежним торговым партнером в лице стран ЕС, потери существенной части ЗВР, сложившихся серьезных ограничений по кредитованию для компаний как на внешних рынках, так и внутри страны.

Первый сценарий фактически продолжает разворачиваться сейчас и потенциально ведет экономику РФ к стагфляции с минимальными темпами роста ВВП и высокой инфляцией, которая, по всей вероятности будет сохраняться выше 4%, несмотря на регулярные напоминания о "стремлении" к этой цели. В пользу выбора данного сценария говорят и официальные прогнозы ЦБ в виде ожиданий минимального роста экспорта и роста ВВП экономики РФ в 2026 году ниже 2%.

При втором варианте центробанк мог бы более активно способствовать развитию экономики России – по примеру стран, в которых кредитование является одним из источников роста и развития компаний.  Как уже отмечалось, пока в ЦБ по какой-то причине предпочитают комментировать потенциальные проблемы с кредитованием у российских компаний в виде некоего сомнительного ноу-хау из 1990-х по выявлению "эффективных собственников" и банкротству всех остальных.

Второй вариант также предполагает потерю определенной части репутации руководства ЦБ, в том числе из-за отказа от прежних целей по инфляции. В результате чиновники могут просто опасаться внесения изменений в денежно-кредитную политику не только потому, что считают её единственно правильной, но и потому что будет означать признание ошибочности предыдущего курса центробанка. 
Провал большинства автомобильных стартапов в России объединяет один фактор — несистемный подход с разным набором частных симптомов. Предприниматели склонны недооценивать объем инвестиций и усилий, необходимых для вывода серийного автомобиля на рынок.

Так, в профессиональной среде известно, что разработка с нуля новой автомобильной платформы — базовой конструкции, на которой строятся разные модели, — и ее индустриализация, то есть доведение до вывода автомобилей на рынок, требуют около 10 лет и порядка $500 млн. Если у компании нет своего производства, сумма вырастает до $2 млрд. Однако многие производители тщательно планируют только этап проектирования и создания прототипа, оставляя за скобками индустриализацию — самую сложную и дорогую часть процесса. В результате проекты оказываются недофинансированными: инвесторы первого этапа разочаровываются, а новые средства привлечь сложно.

Важную роль играет и зависимость от европейских технологий в сочетании с санкциями. Острее всего стоит проблема с силовыми агрегатами — двигателями и коробками передач. В России пока нет достаточных компетенций для создания этих элементов, чтобы они могли конкурировать по качеству с европейскими. И наработать их за короткий срок невозможно. Такие технологии создаются десятилетиями, требуют миллиардов километров пробегов и миллионов часов работы инженеров. Между тем у российского автопрома острая кадровая проблема. Талантливые сотрудники уезжают работать за границу, а молодые специалисты выбирают IT и другие перспективные сферы. https://www.forbes.ru/mneniya/532526-na-povorote-pocemu-rossijskoj-promyslennosti-ne-udaetsa-sozdat-serijnyj-avtomobil
С чем на практике сталкивается финансовый директор, если в компании не выстроен отдел продаж?

🛠️ Регулярное невыполнение планов продаж, а как следствие срыв стратегических целей компании;
🪫 Непредсказуемый денежный поток: сложно управлять оборотным капиталом, возрастает риск кассовых разрывов;
⛓️‍💥 Нет связи между вложениями в рекламу и фактическим ростом продаж, невозможно оценить эффективность каналов и принимать обоснованные решения.

В итоге финансовый директор вынужден работать в режиме «пожарного», постоянно реагируя на новые проблемы
2025/05/30 03:41:26
Back to Top
HTML Embed Code: