Alfa Wealth ✔

💻 Как искусственный интеллект торговал акциями в ноябре (Квант)

С начала года БПИФ Альфа Квант (AKQU) стал лучшим фондом по доходности среди всех БПИФ на акции в России -> пруфы здесь. Давайте оценим, с какими результатами фонд закрыл ноябрь.

Прежде всего, хочу напомнить, что в линейке «Альфа-Капитала» существует два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:

✔️Стратегия «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» — доступна только клиентам «Альфа-Капитала».

✔️БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.

Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом в качестве сигналов для совершения сделок. Но между ними есть и отличия. «Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия (у каждого инвестора свой портфель). А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда). О результатах «Альфа Искусственный интеллект» в ноябре писал здесь. Теперь рассказываю про Квант.

Результаты: Как я неоднократно отмечал, российский рынок, благодаря своей неэффективности, открывает возможности для более высокой доходности при использовании торговых алгоритмов по сравнению с рынком США. В результате, по итогам работы последних 11 месяцев, БПИФ Квант принёс пайщикам +3,2%, а «альфа» к индексу (IMOEX показал -16,8%) с учётом сложных процентов составляет 24%.

В ноябре стратегия продемонстрировала результаты, немного уступающие рынку. По итогам месяца IMOEX вырос на 0.7%, тогда как паи фонда скорректировались на 1.3%. Тем не менее, с начала года результаты фонда значительно опережают индекс и, судя по всему, итоги года для фонда будут очень хорошими.

В течение ноября в фонде была закрыта 1 позиция с результатом -16.52%. Доля кэша сейчас составляет около 13%. Этот кэш может быть использован для быстрого набора позиций в случае отскока российского рынка.

СЧА фонда составляет ₽327 млн. Сектор с самой высокой экспозицией – нефтегазовый (24,4%).

Performance БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (с 20.12.2023 по 29.11.2024):
БПИФ Альфа Квант:
*7d = -1,4%
*MTD (ноябрь) = -1,3%
*3 месяца = -1,7%
*YTD = +3,2%

IMOEX:
*7d = -0,1%
*MTD (ноябрь) = +0,7%
*3 месяца = -4,8%
*YTD = -16,8%.

Что важно знать о фонде?
✔️По данным Investfunds, Квант занимает второе место по доходности с начала года среди всех фондов на акции (чистая доходность после комиссий) и первое место среди биржевых фондов.

✔️Фонд отличается уникальным подходом к выбору бумаг: алгоритм машинного обучения «под присмотром» управляющего.

✔️Стратегия long only — нет «плечей» и коротких позиций.

✔️На растущем рынке фонд представляет собой хорошо диверсифицированный портфель — до 20 позиций по ~5% на акцию в портфеле.

✔️Низкий порог входа — стоимость пая на текущий момент составляет ₽68,12.

Альфа-Капитал продолжает совершенствовать алгоритмы для улучшения работы стратегии на российском рынке акций. Выбор бумаг, качество сигналов, контроль ценовых искажений — всё это становится лучше. Стратегии на основе алгоритмов хорошо подходят для нашего рынка, так как в сравнении с развитыми западными рынками, у нас дольше сохраняются ценовые искажения, позволяющие алгоритмам зарабатывать дополнительную доходность. Не случайно Квант стал лучшим по доходности с начала года биржевым фондом на акции уже второй месяц подряд. Надеюсь, фонд сможет «подтвердить» своё лидерское реноме и по итогам декабря.

#ИИ

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/vn/alfawealth.com/2097

10.0K viewsАлексей Климюк, Dec 10 at 14:41

💻 Как искусственный интеллект торговал акциями в ноябре (Квант)

С начала года БПИФ Альфа Квант (AKQU) стал лучшим фондом по доходности среди всех БПИФ на акции в России -> пруфы здесь. Давайте оценим, с какими результатами фонд закрыл ноябрь.

Прежде всего, хочу напомнить, что в линейке «Альфа-Капитала» существует два продукта, тесно связанных с искусственным интеллектом:

✔️Стратегия «Альфа Искусственный интеллект. Российские акции» — доступна только клиентам «Альфа-Капитала».

✔️БПИФ Альфа Квант — биржевой фонд, который может приобрести любой инвестор на Московской бирже.

Оба продукта используют результаты обработки рыночной информации искусственным интеллектом в качестве сигналов для совершения сделок. Но между ними есть и отличия. «Альфа Искусственный интеллект» — это портфельная стратегия (у каждого инвестора свой портфель). А БПИФ Альфа Квант — это биржевой фонд (у всех инвесторов один портфель на балансе фонда). О результатах «Альфа Искусственный интеллект» в ноябре писал здесь. Теперь рассказываю про Квант.

Результаты: Как я неоднократно отмечал, российский рынок, благодаря своей неэффективности, открывает возможности для более высокой доходности при использовании торговых алгоритмов по сравнению с рынком США. В результате, по итогам работы последних 11 месяцев, БПИФ Квант принёс пайщикам +3,2%, а «альфа» к индексу (IMOEX показал -16,8%) с учётом сложных процентов составляет 24%.

В ноябре стратегия продемонстрировала результаты, немного уступающие рынку. По итогам месяца IMOEX вырос на 0.7%, тогда как паи фонда скорректировались на 1.3%. Тем не менее, с начала года результаты фонда значительно опережают индекс и, судя по всему, итоги года для фонда будут очень хорошими.

В течение ноября в фонде была закрыта 1 позиция с результатом -16.52%. Доля кэша сейчас составляет около 13%. Этот кэш может быть использован для быстрого набора позиций в случае отскока российского рынка.

СЧА фонда составляет ₽327 млн. Сектор с самой высокой экспозицией – нефтегазовый (24,4%).

Performance БПИФ Квант в сравнении с IMOEX (с 20.12.2023 по 29.11.2024):
БПИФ Альфа Квант:
*7d = -1,4%
*MTD (ноябрь) = -1,3%
*3 месяца = -1,7%
*YTD = +3,2%

IMOEX:
*7d = -0,1%
*MTD (ноябрь) = +0,7%
*3 месяца = -4,8%
*YTD = -16,8%.

Что важно знать о фонде?
✔️По данным Investfunds, Квант занимает второе место по доходности с начала года среди всех фондов на акции (чистая доходность после комиссий) и первое место среди биржевых фондов.

✔️Фонд отличается уникальным подходом к выбору бумаг: алгоритм машинного обучения «под присмотром» управляющего.

✔️Стратегия long only — нет «плечей» и коротких позиций.

✔️На растущем рынке фонд представляет собой хорошо диверсифицированный портфель — до 20 позиций по ~5% на акцию в портфеле.

✔️Низкий порог входа — стоимость пая на текущий момент составляет ₽68,12.

Альфа-Капитал продолжает совершенствовать алгоритмы для улучшения работы стратегии на российском рынке акций. Выбор бумаг, качество сигналов, контроль ценовых искажений — всё это становится лучше. Стратегии на основе алгоритмов хорошо подходят для нашего рынка, так как в сравнении с развитыми западными рынками, у нас дольше сохраняются ценовые искажения, позволяющие алгоритмам зарабатывать дополнительную доходность. Не случайно Квант стал лучшим по доходности с начала года биржевым фондом на акции уже второй месяц подряд. Надеюсь, фонд сможет «подтвердить» своё лидерское реноме и по итогам декабря.

#ИИ