Как справедливо написали в комментариях, было бы неплохо разделить выборку на in-sample и out-of-sample. Но будет еще лучше, если воспользоваться методом скользящего окна и разделить выборку не на 2, а на несколько периодов. Длина этого окна может любого размера. Предлагаю остановиться на 5 годах. Всего мы имеем 100 таких периодов. Первый - с фев11 по фев16. Второй - с март11 по март 16. И так до последнего периода, который начался в мае 2019 и закончился в мае 2024.
Теперь определимся с критерием успеха. Понятно, что это должна быть наибольшая накопленная разность между Q1 и Q4. Чтобы снизить влияние случайности на результаты тестирования, я буду давать по 1 баллу каждому варианту стратегии, который войдет в топ-3 по накопленной разности Q1 и Q4. Например, если в первом периоде (фев11-фев16) в топ-3 вошли комбинации a=0,6 b=0,4; a=0,8 b=0,2; a=0,9 b=0,1, то им будет присвоен 1 балл, а остальным 0. Повторяем процедуру присвоения баллов в следующем периоде (март11 - март 16). Так каждая комбинация может набрать максимум 100 баллов (у нас же 100 периодов).
Результаты представлены в прикрепленном графике. Комбинация a=0,9 b=0,1 набрала 95 баллов из 100 возможных. То есть, было всего 5 периодов, когда комбинация a=0,9 b=0,1 не входила в топ-3 по накопленной разности Q1 и Q4: май14-май19, июн14-июн19, дек14-дек19, янв15-янв20, авг17-авг22.
Как справедливо написали в комментариях, было бы неплохо разделить выборку на in-sample и out-of-sample. Но будет еще лучше, если воспользоваться методом скользящего окна и разделить выборку не на 2, а на несколько периодов. Длина этого окна может любого размера. Предлагаю остановиться на 5 годах. Всего мы имеем 100 таких периодов. Первый - с фев11 по фев16. Второй - с март11 по март 16. И так до последнего периода, который начался в мае 2019 и закончился в мае 2024.
Теперь определимся с критерием успеха. Понятно, что это должна быть наибольшая накопленная разность между Q1 и Q4. Чтобы снизить влияние случайности на результаты тестирования, я буду давать по 1 баллу каждому варианту стратегии, который войдет в топ-3 по накопленной разности Q1 и Q4. Например, если в первом периоде (фев11-фев16) в топ-3 вошли комбинации a=0,6 b=0,4; a=0,8 b=0,2; a=0,9 b=0,1, то им будет присвоен 1 балл, а остальным 0. Повторяем процедуру присвоения баллов в следующем периоде (март11 - март 16). Так каждая комбинация может набрать максимум 100 баллов (у нас же 100 периодов).
Результаты представлены в прикрепленном графике. Комбинация a=0,9 b=0,1 набрала 95 баллов из 100 возможных. То есть, было всего 5 периодов, когда комбинация a=0,9 b=0,1 не входила в топ-3 по накопленной разности Q1 и Q4: май14-май19, июн14-июн19, дек14-дек19, янв15-янв20, авг17-авг22.
For tech stocks, “the main thing is yields,” Essaye said. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." The gold standard of encryption, known as end-to-end encryption, where only the sender and person who receives the message are able to see it, is available on Telegram only when the Secret Chat function is enabled. Voice and video calls are also completely encrypted. And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from ye
